实在弄不明白,这模拟交易的盈利数据失真
如上图可见,昨晚沪锡两个策略各模拟交易一笔。8号策略先开仓,时间21:36分多单,成交价416200;平仓凌晨00:59分,成交价417710。平仓盈利730。 7号策略开仓时间22:00,价格416920;平仓时间凌晨00:59分,成交价417710,平仓盈利1510。看出问题了吗?这帐户的平仓盈利是错误的。8号策略回测发现,该笔交易盈利是1491元。请问各位大佬,为什么会出现这种问题?可以肯定不存在闪烁问题。
如上图可见,昨晚沪锡两个策略各模拟交易一笔。8号策略先开仓,时间21:36分多单,成交价416200;平仓凌晨00:59分,成交价417710。平仓盈利730。 7号策略开仓时间22:00,价格416920;平仓时间凌晨00:59分,成交价417710,平仓盈利1510。看出问题了吗?这帐户的平仓盈利是错误的。8号策略回测发现,该笔交易盈利是1491元。请问各位大佬,为什么会出现这种问题?可以肯定不存在闪烁问题。
账户里面的仓位是按先开先平的顺序进行交易的,417710-416200=1510,417700-416970=730,平仓盈亏的计算没有问题。其次,模拟交易和回测本身的机制就不一样,回测的机制比较简单,是直接用策略里面的发单价格作为成交价进行交易以及计算盈亏的;而模拟是会模拟出盘口的撮合机制来确定成交价进行成交的,可以看出一下二者的开平仓价格是不一样的,所以盈亏肯定也是不一样的。
回复:楼下管理员回答了我一直搞不清楚的点,原来A策略开的仓,B策略也可以平的,难怪这盈亏数据跟回测对不上~~
这两个才是对应的 平仓是不区分你的开仓来源的,意思是a策略开的仓,b策略也是可以平的
回复:原来是这样啊
是软件把委托来源写反了吗?