策略运行起来，下单函数报单价始终跟代码预期不一致
具体表现为：委托价格远高于收盘价，甚至高于最高价
麻烦老师看看是哪里的问题：
代码如下：
oninit函数中：
Bool ret = data[7].SetOrderPriceOffset(0);//委托价格偏移为0
OnBar函数下单部分:
if(buy_batch1 && Data[7].MarketPosition == 0)
{
Data[7].buy(1, Data[7].Close - 8, Enum_Signal_UnCorrectPrice);
Data[7].buy(1, Data[7].Close - 11, Enum_Signal_UnCorrectPrice);
}
策略设置如下图所示:
期间尝试去掉
Bool ret = data[7].SetOrderPriceOffset(0);//委托价格偏移为0
手工设置取消勾选委托价格偏移，委托价格还是会偏移很多。
谢谢老师
更加有效的办法，把你的测试代码和环境，完整地告诉我们，代码你可以去掉核心逻辑，或者用一个示例的逻辑来代替，只要别人也能复现问题，自然就有人能帮你找到问题。
好的，我看看怎么弄，发不了附件，各种调用函数加起来上快千行代码了。
看看委托成交列表里的，委托价和理论价都是什么，和哪个价格比较相似。
成交列表里：委托价和理论价是一致的，K线上的buy提示价格才是正确的。委托价和理论价不正确。
对了，oninit里面的行情有订阅函数，不知道会不会有影响：
UnsubscribeBar(7);
layers_C_M1[7] = SubscribeBarCounts(trade_contract, "1m", 5000);
// 委托价格偏移为0
Bool ret = data[7].SetOrderPriceOffset(0);
Data[0].Show();
Data[1].Hide();
Data[2].Hide();
Data[3].Hide();
Data[4].Hide();
Data[5].Hide();
Data[6].Hide();
Data[7].Show();
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昨天在不使用Bool ret = data[7].SetOrderPriceOffset(0);的情况下，将偏移设置为0，委托加偏移仍然很大。
