// 全局变量
Vars
// ===== 结构价格 =====
Series<Numeric> StructPrice1(0);
Series<Numeric> StructPrice2(0);
// ===== 止损价格 =====
Series<Numeric> StopLossLong(0);
Series<Numeric> StopLossShort(0);
// ===== 当前bar状态 =====
Numeric ExitLongThisBar(0);
Numeric ExitShortThisBar(0);
// ===== 全局状态 =====
Global Bool PendingOpen(False);
Global Bool PendingClose(False);
// ===== 日志 =====
String LogPath("D:\\strategy_log.txt");
// 主事件
Events
// Bar收盘逻辑（信号层）
OnBarClose(ArrayRef<Integer> indexes)
{
// bar初始化
ExitLongThisBar = 0;
ExitShortThisBar = 0;
// 时间过滤
If(交易时间过滤)
{
// 数据长度保护
If(BarCount() < 最小bar数量)
Return;
// 更新结构价格
If(满足某结构)
{
StructPrice2 = StructPrice1;
StructPrice1 = 某价格;
}
// 多头平仓逻辑
If(MarketPosition == 1
And 满足多头离场条件)
{
Sell(0, Close);
ExitLongThisBar = 1;
StopLossLong = 0;
FileAppend(LogPath,
"多头平仓日志");
}
// 空头平仓逻辑
If(MarketPosition == -1
And 满足空头离场条件)
{
BuyToCover(0, Close);
ExitShortThisBar = 1;
StopLossShort = 0;
FileAppend(LogPath,
"空头平仓日志");
}
// 开多逻辑
If(MarketPosition == 0
And 满足开多条件)
{
Buy(1, Close);
StopLossLong = 某止损价;
FileAppend(LogPath,
"开多日志");
}
// 开空逻辑
If(MarketPosition == 0
And 满足开空条件)
{
SellShort(1, Close);
StopLossShort = 某止损价;
FileAppend(LogPath,
"开空日志");
}
}
// Tick逻辑（实时风控层）
OnBar(ArrayRef<Integer> indexes)
{
// tick级收盘强平
If(进入tick收盘区间)
{
If(MarketPosition == 1)
{
Sell(0, Close);
}
If(MarketPosition == -1)
{
BuyToCover(0, Close);
}
}
// 多头实时止损
If(MarketPosition == 1
And 满足多头实时止损)
{
Sell(0, Close);
ExitLongThisBar = 1;
StopLossLong = 0;
}
// 空头实时止损
If(MarketPosition == -1
And 满足空头实时止损)
{
BuyToCover(0, Close);
ExitShortThisBar = 1;
StopLossShort = 0;
}
// 多头结构破坏止损
If(MarketPosition == 1
And 满足结构破坏)
{
Sell(0, Close);
ExitLongThisBar = 1;
StopLossLong = 0;
}
// 空头结构破坏止损
If(MarketPosition == -1
And 满足结构破坏)
{
BuyToCover(0, Close);
ExitShortThisBar = 1;
StopLossShort = 0;
}
}
这是我的整体的架构，在OnbarClose里面满足条件用close开仓和平仓，在Onbar里面也用close实时止损。现在碰到个问题，当Onbar里面止损之后仓位不会实时更新，导致在OnbarClose里面读取到仓位还不是0就不会开仓。请问这个问题有没有好的办法。
还有我一直碰到信号闪烁导致不成交，现在不知道是在OnbarClose还是Onbar在里面出现的，要怎么优化。
请问老师问有好的建议吗？