关于夏普比率的问题
年化收益率%: (净值-1)/年数,年化收益率不足一年按一年的方式计算年化收益率(复利):净值^(1/年数)-1。仅用于夏普比率(几何)的计算夏普比率(算术): (年化收益率-无风险利率)/(年均交易日^0.5*日收益率标准偏差(算术))夏普比率(几何): (年化收益率(复利)-无风险利率)/(年均交易日^0.5日收益率标准偏差(几何))我看帮助文档给出的说明如上。通过自己计算的夏普率和系统给的不一样。所以想了解一下系统是怎么计算的。进而验证自己算的是不是正确的。现在有几个疑问1、系统计算夏普值的时候 无风险利率是多少?0吗?这个在哪里设置?2、日收益率标准偏差(算术) 和 日收益率标准偏差(几何) 是如何计算的?一般来说标准差 应该是(∑(日收益率−日收益率均值)^2/(n-1))^2那么这里指的几何和算术 (1)是日收益率 使用几何或算术? 下边的计算公式正确吗?日收益率几何 = 期末净值/期初净值 -1?日收益率算术 = 期末净值 - 期初净值 ?(2)日收益率均值的计算公式是什么?下下边这个,还是使用其他公式?日收益率均值几何 = 净值^(1/交易日数)-1日收益率均值算术 = (净值-1)/ 交易日数(3)对于 日收益率均值 使用的是几何的还是算术的?