请教:
策略是多图层同品种同周期的,DATA[0]和DATA[1]都会在ONBAR里报开仓单,交易指令是A函数,我需要在ONFILL里对两个图层报的开仓单成交事件分别进行逻辑处理,因此需要识别哪个图层报的开仓单,但ONFILL事件域并没有关于图层的枚举值,有什么办法吗?
以下思路是否可行?
不同的图层在开仓时把委托单编号记录下来,并记录该图层数到数组里,然后ONFILL事件域里判断该委托编号对应的图层数,再进行相应的逻辑处理。顺便问:这个方法我不确定同一笔开仓在委托和成交两个事件里,委托ID和成交ID是不是同一个ID?
或者有没有更直接的办法?谢谢
OnFill(FillRef ordFill),可以通过ordFill结构体查到symbol、orderId、exchOrderID等,再结合您自己说的思路,就可以实现你的需求