关于代码冲突的问题

老师你好,我最近在研究怎么让策略在涨跌停的时候不开仓。

我用了这段代码

// ========== 第二步:涨跌停异常校验(关键) ==========

       IsLimitPrice = False; // 默认非涨跌停

       // 仅当涨跌停价有效(涨停>跌停),且收盘价确实封死涨跌停,才标记为涨跌停

       If(myuplimit > mydnlimit)

       {

           // 严格判断:收盘价封死涨停/跌停(避免误判)

           IsLimitPrice = ((Close == myuplimit) && (myuplimit > 0)) Or ((Close == mydnlimit) && (mydnlimit > 0));

       }

       // 调试:查看涨跌停判断结果

       Commentary("是否涨跌停:"+iifstring(IsLimitPrice,"是","否"));


实际上这段代码是有效的,但是,我发现个问题,就是在代码中要是加入除权换月的代码

OnInit()

   {

       Range[0:DataCount-1]

       {

           AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard()); //后复权

           AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); //真实价格

           AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); //自动换仓

           AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc()); //忽略换仓信号

       }

   }

会导致涨跌停价格跟上面的代码计算出来的涨跌停不一致,导致上面写的涨跌停的代码在开仓条件中起不到作用,

If(MarketPosition == 0 && High >= UpLine[1] && ATRDOWN[1] && Not IsLimitPrice)

       {

           Buy(Lost,Max(Open,UpLine[1]));

       }

就是这个Not IsLimitPrice不起作用了。这个有什么办法解决吗?

关于条件冲突
策略冲突问题
请问与定义合约状态MarketPosition 代码不冲突的, 定义合约数量的代码是哪个?
关于事件域独立运行是否会冲突请教
硬盘读写冲突
关于OnBar代码执行方式的问题
请问关于代码的问题
关于编译代码报错的问题
策略单元公式是否会有冲突?
关于滑点代码设置和挂单机制问题

没问题了,已经搞定了