TBQ3实盘,遇到以下问题:策略运行在30分钟K线,CLose<low[1] 开空单(止损为hight[1]),当9:02满足条件开空单,当9:20反向运行close>hight[1] 满足止损,实际没有进行止损平仓。(我理解是同一BAR中不能同时开平仓,因为不在同一BAR中,都能够正常平仓)同时我查阅了头寸监控,也显示了不匹配(开仓时候是匹配的),这样就造成订单不能及时平仓,后续也不能自动程序化平仓。请问这个要如何解决1.同一开仓BAR中,有止损信号如何能够平仓 ? 2.头寸监控持仓不同步,后续是否只能手动平仓,能否通过代码设置重新读取有持仓头寸,按平仓策略执行。
第一 跨周期,用更小的周期,把本来会出现在同一个bar上的多个信号,拆分到小周期的多根不同bar上,这样就不会产生信号闪烁问题
第二 不支持。这个由于 你模型问题产生的遗留持仓可以通过头寸监控一键同步平掉。