为什么TB模拟信号与回测差别如此之大?

如上图,是我的策略的两次回测信号。平仓时间分别为21:05和22:10。策略是基于5分钟级别的。

下两图,是两次信号的模拟交易平仓信号。平仓时间分别为21:07和22:13。既然策略是基于BAR信号,那上一根BAR走完出信号,难道系统还要等三分钟再交易?是我设置出问题了,还是系统的问题?这种延迟对于短线策略来说是不可接受的。


=与==有什么差别
=与==,有什么差别
回测与实盘开仓价不一致
回测数据与策略数据差别问题
请问,在表达日期与时间的场景下,Numeric类型与TimeStamp类型到底有什么差别呢?
请问各位老师,在策略交易里的当日盈亏与测试报告中“阶段总结”中的每日净利润有什么区别?为什么这两个数据差别很大
“最大开仓杠杆”与“最大持仓杠杆”差距如此巨大的原因,跪求老师解释
为什么智大领峰大参数的布林带指标计算画线结果如此奇怪
叠加品种回测,为什么只有一个品种的数据
为什么相同代码模拟盘和实盘软件执行差别很大

我确认策略没有未来函数,没有闪烁问题,还会有偷价情况吗?

看看视频对照一下

https://video.tbquant.net/video?id=video444

您好,系统肯定不会延迟3分钟才下单的,可能是您策略有什么地方写错了,您可以先对比下单子的委托时间和成交时间是否一致,排除下偷价问题。