您好，这个内置策略是我当年写的，我有点忘了当时为啥没有加上回溯，看上去确是有信号闪烁的可能，我上午检查并测试一下再回复您吧。感谢您指出我们代码中的问题！

我中午测试了一下，确实有信号闪烁的情况。我重新回忆了一下策略的逻辑，在修复信号闪烁问题的同时，我发现策略实现逻辑上还有问题，因为几次穿越的计算每根BAR都在计算，新的计算结果又会覆盖上次的进场机会。这里就有个选择，当前BAR是继续按上根BAR的进场机会判断，还是按新的计算结果判断。我现在改了一个版本是优先按上根BAR的进场机会。我只写了做空的部分，先发出来供您参考下。内置代码的修改，我会再多测试测试，再提交给研发更新。

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// 简称: test_doubleyourfun_S

// 名称: 临时测试, 基于置换均线的二次穿越突破系统空

// 类别: 策略应用

// 类型: 用户应用

// 输出: Void

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// 策略说明:

//             本策略是基于置换均线的二次穿越突破系统

//            

// 系统要素:

//             1. 将移动平均K线向后平移一定BAR数即为置换均线

//             2. 相隔一定BAR数的收盘价二次穿越置换均线

//             3. 二次穿越完成时那根BAR的高点（或低点）作为突破进场价

//             4. 完成二次穿越的一定BAR数内突破

// 入场条件:

//             1. 有效期内价格向上突破设定进场价做多

//             2. 有效期内价格向下突破设定进场价做空

// 出场条件:

//             1. 价格反向穿越均线后止损

//             2. 基于N根K线的高低点的跟踪止损

//

//         注: 当前策略仅为做空系统, 如需做多, 请参见CL_DoubleYourFun_L

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Params

   Numeric AvgLength(5);            // 均线周期

   Numeric AvgDisplace(5);            // 置换均线向后平移Bar数

   Numeric ValidBars1(5);            // 开仓先决条件之一（收盘价上穿DMA均线）条件值保持有效的BAR数

   Numeric ValidBars2(5);            // 开仓先决条件之二（上穿后再下穿）条件值保持有效的BAR数

   Numeric ValidBars3(5);            // 开仓先决条件（上穿再下穿再上穿）条件值保持有效的BAR数

   Numeric TrailStopBars(5);        // 多少根BAR的最低价作为跟踪止损价

Vars

   Series<Numeric> MAVal;          // 均线

   Series<Numeric> DMA;            // 置换均线

   Series<Bool> ConCrossOver;        // 当前BAR是否上穿DMA

   Series<Bool> ConCrossUnder;        // 当前BAR是否下穿DMA

   Numeric BarsLastCrsOvr;            // 最近一次上穿离现在的BAR数

   Numeric BarsFstCrsUnd;            // 最近倒数第二次下穿离现在的BAR数

   Numeric BarsSecCrsUnd;            // 最近的一次下穿离现在的BAR数

   Series<Bool> EntryFlag(False);    // 开仓标志

   Series<Numeric> EntryPoint;        // 突破开仓的价格

   Series<Numeric> EntryCount;        // 满足开仓先决条件的BAR计数

   Numeric ReversalPrice;            // 趋势反向的平仓价格

   Numeric TrailStopPrice;            // 跟踪止损的平仓价格

Events

   OnReady()

   {

       Range[0:DataSourceSize() - 1]

       {

           setPlotOption("DMA", "begin-bar", AvgLength);

       }

   }

   OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

   {

       // 计算置换均线

       MAVal = Average(Close, AvgLength);

       DMA = MAVal[AvgDisplace];

       PlotNumeric("DMA",DMA);

       // 开仓

       If(MarketPosition == 0 And EntryCount <= ValidBars3)

       {

           If(EntryFlag[1])

           {

               If(Low <= EntryPoint And Vol > 0)

               {

                   SellShort(0, Min(Open, EntryPoint));

               }

               Else

               {

                   EntryCount = EntryCount + 1;

               }

           }

       }

       // 开仓或者开仓先决条件已过有效BAR数，修改开仓标志

       If(MarketPosition == -1 Or EntryCount > ValidBars3)

       {

           EntryFlag = False;

       }

       // 止损价格计算

       ReversalPrice = DMA[1] + MinMove * PriceScale;

       TrailStopPrice = Highest(High[1],TrailStopBars);

       Commentary("ReversalPrice = "+Text(ReversalPrice));

       Commentary("TrailStopPrice = "+Text(TrailStopPrice));

       // 平仓

       If(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0)

       {

           If(High >= Min(ReversalPrice,TrailStopPrice))

           {

               BuyToCover(0,Max(Open, Min(ReversalPrice,TrailStopPrice) ) );

           }

       }

       // 判断收盘价是否穿越置换均线

       ConCrossOver = CrossOver(Close,DMA);

       Commentary("均线上穿=" + iifstring(ConCrossOver,"是","否"));

       ConCrossUnder = CrossUnder(Close,DMA);

       Commentary("均线下穿=" + iifstring(ConCrossUnder,"是","否"));

       // 计算最近的一次上穿发生的BAR离当前BAR的根数

       BarsLastCrsOvr = NthCon(ConCrossOver==True,1);

       Commentary("最近上穿Offset=" + Text(BarsLastCrsOvr));

       // 计算最近的两次下穿发生的BAR离当前BAR的根数

       BarsFstCrsUnd = NthCon(ConCrossUnder==True,2);

       BarsSecCrsUnd = NthCon(ConCrossUnder==True,1);

       Commentary("前2次下穿，首次Offset=" + Text(BarsFstCrsUnd));

       Commentary("前2次下穿，第2次Offset=" + Text(BarsSecCrsUnd));

       // 设置开仓标志

       If(BarsLastCrsOvr > 0 And BarsLastCrsOvr - BarsSecCrsUnd <= ValidBars2 And BarsFstCrsUnd - BarsLastCrsOvr <= ValidBars1)

       {

           EntryFlag = True;

           EntryPoint = Low - MinMove * PriceScale;

           EntryCount = 0;

       }

       Commentary("EntryFlag = "+iifstring(EntryFlag,"True","False"));

       Commentary("EntryPoint = "+Text(EntryPoint));

       Commentary("EntryCount = "+Text(EntryCount));

   }

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// 编译版本    GS2014.10.25

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😀感谢老师