我这里有个期货量化双周期的策略, 今天早上正常运行, 小周期2分钟,大周期4分钟,回测与实盘下单的时间基本都一致。然后下午盘我把周期改为小周期1分钟, 大周期3分钟, 策略代码没变,没有任何改动, 就是改变了一下双周期的两个数据源周期,其它参数也都没改, 但是下午我发现一致没有开仓, 我看了回测发现在下午13:36有一笔交易开仓, 但是在实盘上却没有,也没有信号闪烁,没有任何错误,下单提示等都没发现,但是实盘确实就没有对一个的下单记录, 想请教一下老师, 这个可能我感觉应该不是代码问题, 毕竟已经正常运行一周了, 我就改了一下数据源周期, 结果实盘就不下单了, 但是怎么也分析不出还有哪里可能有问题。
另外,我在另外一个模拟实盘账户上,把另外一个双周期的策略也改了一下小周期到1分钟,大周期3分钟,下午这个策略只成功交易发单交易一次,另外一个品种也在相近时间点发单结果没有看到任何下单记录。看下图:
图1: 黄金回测下单时间点是下午13:34

图2 黄金模拟实盘下单时间点是下午13:34

图3 白银品种回测下单时间点是13:33

图4 :消息中心只能看到黄金品种在13:34下单了。看不到白银下单,委托成交列表也只看到黄金,看不到白银下单。

两个不同的双周期策略, 在不同的终端上都是改了交易周期之后, 就不正常了, 尤其模拟实盘这个,同样的策略,两个品种同时跑,居然一个正常下单,另外一个就不下单了, 请问这是什么问题导致这样结果,请老师给指导一下。
会不会和小周期和大周期的倍数有关,原来是大周期比小周期为两倍关系,现在变成三倍了,可能与你的代码逻辑形成冲突导致下跌不稳定。
还有可能就是我看你白银回测下单时间是13:33,那个大周期还没走完,导致你代码中某一个与执行下单的逻辑没有运行,但是回测标记信号的代码正常运行。因此回测上显示开仓,但是模拟盘没有下单,然后黄金的下单时间是13:34,刚好走完大周期迎来新的周期,于是执行下单的代码运行,所以这个时间上的黄金下单成功。当然我也不太确定原因是如何,我是就我观察给你一些灵感,你可以试一下将倍数换成2倍看看。
感谢您的指导,我估计也有可能是这个问题, 我尝试改一下两倍关系再测一下。
这是我的见解希望能够帮助到您
另外,我在实盘运行的终端上发现, 回测依然有下单信号, 但是实盘却没有执行下单。