历史涨跌停的读取

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更新于2024/07/31,

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历史涨跌停的读取

涨跌停是一种极端行情，在这样的极端行情下，一是可能产生特殊的交易机会。二是对常规策略的风险控制也提出了新的要求，另外对历史测试的真实性也造成了障碍。所以读取历史的涨跌停板做细节处理非常有必要。

TBQuant提供了历史涨跌停的基础数据，我们本节就用一个简单的案例，来介绍下涨跌停历史数据的使用。

策略思路：

在距离几跳就要停板时，顺势追入，并启动追踪止损。 关键代码解读： 首先我们要定义两个基础数据变量来获取历史的结算价和停板比例。

Vars
	Dic<Array<Numeric>> mysettleprice("TB_SettlePrice");  //结算价
	Dic<Array<Numeric>> mypricelimit("TB_PriceLimit");    //停板比例

然后我们在当根bar要能读到对应的这两个基础数据。 所以我们用mysettleprice[0][0]和mypricelimit[0][0]分别获取结算价和停板比例。 最后我们按照交易所的计算规则产生涨跌停价格。注意各个交易所的计算规则有差别。

If(ExchangeCode=="CZCE")
	{
		myuplimit=RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
		mydnlimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
	}Else If(ExchangeCode=="DCE")
	{
		myuplimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
		mydnlimit=RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;

	}Else If(ExchangeCode=="SHFE")
	{
		myuplimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
		mydnlimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
	}Else If(ExchangeCode=="CFFEX")
	{
		myuplimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
		mydnlimit=RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
	}

完整代码：

Params
	Numeric lastnum(1);		//距离几跳停板
	Numeric hcrate(1);		//回撤价格百分比幅度
Vars
	Series<Numeric> buylasthigh;	//买入持仓盈利价格峰值
	Series<Numeric> selllastlow;	//卖出持仓盈利价格低谷
	Dic<Array<Numeric>> mysettleprice("TB_SettlePrice");  //结算价
	Dic<Array<Numeric>> mypricelimit("TB_PriceLimit");    //停板比例
	Series<Numeric> myuplimit;   //涨停价
	Series<Numeric> mydnlimit;	 //跌停价	
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
	//计算涨跌停价格
	Numeric myjump=MinMove*pricescale;
	If(ExchangeCode=="CZCE")
	{
		myuplimit=RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
		mydnlimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
	}Else If(ExchangeCode=="DCE")
	{
		myuplimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
		mydnlimit=RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;

	}Else If(ExchangeCode=="SHFE")
	{
		myuplimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
		mydnlimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
	}Else If(ExchangeCode=="CFFEX")
	{
		myuplimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
		mydnlimit=RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump;
	}
	
	If(myuplimit<=mydnlimit) Return;
	PlotNumeric("myuplimit",myuplimit);
	PlotNumeric("mydnlimit",mydnlimit);它这段代码没有明确指出计算昨天的涨跌停板价。理论上计算昨天的涨跌停价，需要前日的结算价与昨天涨跌停比例，不知道如何获得这两个数据？

它这段代码没有明确指出计算昨天的涨跌停板价。理论上计算昨天的涨跌停价，需要前日的结算价与昨天涨跌停比例，不知道如何获得这两个数据？