如何计算昨涨跌停板价？

历史涨跌停的读取由system创建,最终由system编辑,更新于2024/07/31,阅读量2085历史涨跌停的读取涨跌停是一种极端行情，在这样的极端行情下，一是可能产生特殊的交易机会。二是对常规策略的风险控制也提出了新的要求，另外对历史测试的真实性也造成了障碍。所以读取历史的涨跌停板做细节处理非常有必要。TBQuant提供了历史涨跌停的基础数据，我们本节就用一个简单的案例，来介绍下涨跌停历史数据的使用。策略思路：在距离几跳就要停板时，顺势追入，并启动追踪止损。 关键代码解读： 首先我们要定义两个基础数据变量来获取历史的结算价和停板比例。Vars Dic<Array<Numeric>> mysettleprice("TB_SettlePrice"); //结算价 Dic<Array<Numeric>> mypricelimit("TB_PriceLimit"); //停板比例 然后我们在当根bar要能读到对应的这两个基础数据。 所以我们用mysettleprice[0][0]和mypricelimit[0][0]分别获取结算价和停板比例。 最后我们按照交易所的计算规则产生涨跌停价格。注意各个交易所的计算规则有差别。If(ExchangeCode=="CZCE") { myuplimit=RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; mydnlimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; }Else If(ExchangeCode=="DCE") { myuplimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; mydnlimit=RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; }Else If(ExchangeCode=="SHFE") { myuplimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; mydnlimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; }Else If(ExchangeCode=="CFFEX") { myuplimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; mydnlimit=RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; } 完整代码：Params Numeric lastnum(1); //距离几跳停板 Numeric hcrate(1); //回撤价格百分比幅度 Vars Series<Numeric> buylasthigh; //买入持仓盈利价格峰值 Series<Numeric> selllastlow; //卖出持仓盈利价格低谷 Dic<Array<Numeric>> mysettleprice("TB_SettlePrice"); //结算价 Dic<Array<Numeric>> mypricelimit("TB_PriceLimit"); //停板比例 Series<Numeric> myuplimit; //涨停价 Series<Numeric> mydnlimit; //跌停价 Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { //计算涨跌停价格 Numeric myjump=MinMove*pricescale; If(ExchangeCode=="CZCE") { myuplimit=RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; mydnlimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; }Else If(ExchangeCode=="DCE") { myuplimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; mydnlimit=RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; }Else If(ExchangeCode=="SHFE") { myuplimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; mydnlimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; }Else If(ExchangeCode=="CFFEX") { myuplimit=RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; mydnlimit=RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*mypricelimit[0][0])/myjump,0)*myjump; } If(myuplimit<=mydnlimit) Return; PlotNumeric("myuplimit",myuplimit); PlotNumeric("mydnlimit",mydnlimit);它这段代码没有明确指出计算昨天的涨跌停板价。理论上计算昨天的涨跌停价，需要前日的结算价与昨天涨跌停比例，不知道如何获得这两个数据？它这段代码没有明确指出计算昨天的涨跌停板价。理论上计算昨天的涨跌停价，需要前日的结算价与昨天涨跌停比例，不知道如何获得这两个数据？