老师您好，策略思路是每天对60个商品按照收盘距离100日高点和低点的百分比幅度进行排序，分别取离高点距离幅度最小的前5名商品开多，离低点距离最小的前5名开空。如果有个品种既在做多的排名中又在做空的品种中，则这个品种需要排除不开多也不开空，有仓位也需要平掉。以上根据每天的排名进行调仓。以下是我写的代码，有些问题，一是仓位对不上，理论上两个排名没有重复品种的情况每天的持仓应该是多5个空5个品种。但我不知道哪里写错出了问题。持仓对不上。升值第一次开仓的持仓都对不上。麻烦老师帮看一下谢谢。

Params

//此处添加参数

Vars

series<Numeric> hh;

series<Numeric> ll;

series<Numeric> hhfar;

series<Numeric> llfar;

global array<Numeric> array_hhfar;

global array<Numeric> array_llfar;

array<integer> id1;

Series<Numeric> numkai;//开仓手数计算

Series<Numeric> money1;

Series<Numeric> MarginR;

Series<Numeric> ConUnit;

Events

OnInit()

{

PrintClear;

}

OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexs)

{

Numeric i;

//range的作用对所有品种计算相关指标

Range[i=0:datacount-1]

{

if(TrueDate(0)<>truedate(1))

{

MarginR = MarginRatio();

ConUnit = ContractUnit();

money1 = close[1] * ConUnit*MarginR;

numkai = round(max (1,20000/ money1 ),0);

}

hh = Highest(h,100);

ll = lowest(l,100);

hhfar = (hh[2]-c[1])/c[1]*100;

llfar = (c[1]-ll[2])/c[1]*100;

Commentary("data["+text(i)+"].hhfar="+text(hhfar));

Commentary("data["+text(i)+"].llfar="+text(llfar));

array_hhfar[i] = hhfar;//形成所有品种离高点距离的列表

array_llfar[i] = llfar;//形成所有品种离低点距离的列表

}

Commentary("高点距离:"+TextArray(array_hhfar));//默认在第一个品种图标上显示列表

Array<Integer> idh; //设置一个整数空列表

Array<Integer> idl;

for i = 0 to GetArraySize(array_hhfar)-1

{

idh[i] = i;//形成一个和所有品种数一样多的整数列表，作为各品种的标签

idl[i] = i;

}

Na1Sort2(array_hhfar,idh,0,GetArraySize(array_hhfar)-1,True);//对距离高点的幅度排序，返回排序好后品种对应的（标签）图层号

Commentary("高点距离排序"+TextArray(idh));//第一个品种图上显示排序好的品种（标签）顺序

Na1Sort2(array_llfar,idl,0,GetArraySize(array_llfar)-1,True);

Commentary("低点距离排序"+TextArray(idl));

//处理现有持仓

//平多排名靠后的多持仓

for i = 5 to  GetArraySize(idh)-1

{

if( data[idh[i]].MarketPosition <> 0)

{

data[idh[i]].sell(numkai,Open);

Commentary("平多"+text(idh[i]));//显示交易品种

}

}

//持有空单排名靠后，平空单

for i = 5 to  GetArraySize(idl)-1

{

if( data[idl[i]].MarketPosition <> 0)

{

data[idl[i]].BuyToCover(numkai,Open);

Commentary("空头平仓"+text(idl[i]));//显示交易品种

}

}

//分别确定开多品种和开空品种

Array<Integer> idh0; //设置一个整数空列表（排名前5列表）

Array<Integer> idl0; //设置一个整数空列表（排名前5列表）

Array<Integer> idhh; //设置一个整数空列表(删除重复后的交易列表)

Array<Integer> idll; //设置一个整数空列表(删除重复后的交易列表)

for i = 0 to 4

{

idh0[i] = idh[i];

idl0[i] = idl[i];

idhh[i] = idh[i];

idll[i] = idl[i];

}

//最后清理确定开多和开空的品种

for i = 0 to GetArraySize(idh0)-1

{

Bool iscontain = ArrayFind(idl0,idh0[i]); //逐一比较开多列表中品种是否有重叠

if (iscontain and data[idh0[i]].MarketPosition <> 0)

{

data[idh0[i]].sell(numkai,Open);//如果有持仓的话，平掉重复品种多仓

//去掉重复品种确定最后开多的品种列表

ArrayErase(idhh,idhh[i],1);

}

}

For i = 0 to GetArraySize(idl0)

{

Bool iscontainl = ArrayFind(idh0,idl0[i]);

if (iscontainl and data[idl0[i]].MarketPosition <> 0)

{

data[idl0[i]].BuyToCover(numkai,Open);//如果有持仓的话，平掉重复品种空仓

//去掉重复品种确定最后开空的品种列表

ArrayErase(idll,idll[i],1);

}

}

//多头开仓

for i = 0 to GetArraySize(idhh)-1

{

Commentary("开多品种："+text(idhh[i]));

if( data[idhh[i]].MarketPosition<>1 )

{

data[idhh[i]].buy(numkai,open);

}

}

//空头开仓

for i = 0 to GetArraySize(idll)-1

{

Commentary("开空品种："+text(idll[i]));

if(data[idll[i]].MarketPosition<>-1)

{

data[idll[i]].SellShort(numkai,open);

}

}

}