有几个TICK微观数据的疑问，请教一下老师：

一、仿真交易机制以及成交机率回测模型

1、TBQ的仿真交易撮合机制设计是，当TICK T时刻买一价报单，TICK T时刻买一价的挂单量是100，那么默认我的报单位置排在101位，当后续买一价对应价格的累计成交量大于100时，才轮到我的报单成交。而对照实盘和仿真盘，实盘的成交机率明显低于仿真盘很多。那么猜测其中一个重要的因素是实盘有报单的网络延迟而仿真交易默认没有，我在TICK时刻的委托单在到达交易所之前又有新增的插入订单更快到达交易所，使得我的订单排队位置靠后，这个分析对吗？

2、如果上述1这个分析是对的（至少是其中一个重要的因素），那么假如一个回测模型是在TICK T时刻以买一价进行限价单买入的，为了不高估回测成交机率，我计算TICK T时刻的买一价挂单量和TICK T+1时刻的挂单量的合计值，只有后续该买一价对应价格的累计成交量大于这个合计值时才默认成交，这样做是不是绝对不会高估回测成交率？我的分析逻辑是如果实盘时在TICK T时刻至 TICK T+1时刻之间有新增插入的挂单量使得我的报单排队靠后的话，那么新增插入的订单量大小就用TICK T+1的买一挂单量进行模拟（虽然这会高估两个TICK之间新增订单的数量）。

二、TICK数据挂单量的含义

上述的分析衍生了另外两个我不是非常确定的问题：

1、由于TICK是500MS快照，实盘时订单挂单是在500MS内更小的时间颗粒度发生的，那么如果实盘时新增的买一挂单是在TICK T 和 TICK T+1之间发生的，那么从TBQ获取的TICK买一历史数据中，两个TICK之间新增的挂单量是显示在TICK T上还是显示在TICK T+1上？

2、假如在TICK T时刻，买一价的挂单量是100，在TICK T+1时刻，买一价的挂单量是50。那么可以不可以认为，TICK T至TICK T+1之间新增的买一订单量一定是<=50？

非常感谢！！