原贴：策略为什么没信号？https://bbs.tbquant.net/thread/20251120172537747181
交易策略：开仓条件是：取每天上午9：00开盘后五分钟的高点和低点，向上突破高点做，每天只做一单（第一次突破），多单平仓条件是：持仓时间（变量1）1分钟，如果低于买入价则平仓，如果持仓时间超过1分钟且价格高于买入价，则（变量2）30分钟平仓。用在1分钟的K线上交易
重新写了代码，多空开仓，一天只开一次仓。回测有信号，是否可行？
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// 简称: FiveMinBreakout_V2
// 名称: 5分钟突破交易策略V2版本
// 类别: 日内突破策略
// 类型: 用户应用
// 输出: Void
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Params
Numeric BreakoutMinutes(5); // 突破区间分钟数
Numeric HoldTimeLong(30); // 长期持仓时间(K线数)
Numeric CloseTime(0.145500); // 收盘平仓时间
Numeric Lots(1); // 交易手数
Vars
// 交易日管理变量
Series<Integer> CurrentDay(0); // 当前交易日
Series<Bool> NewDayFlag(False); // 新交易日标志
// 突破区间变量
Series<Numeric> MorningHigh(0); // 上午突破区间高点
Series<Numeric> MorningLow(0); // 上午突破区间低点
Series<Bool> RangeDefined(False); // 区间已定义标志
Series<Bool> TradeDone(False); // 当日已交易标志
Series<Integer> MorningBarsCount(0); // 上午K线计数
Series<Integer> TradeDirection(0); // 交易方向: 0-无, 1-多头, -1-空头
// 交易管理变量
Series<Numeric> EntryPrice(0); // 入场价格
Series<Integer> EntryBarIndex(0); // 入场Bar索引
Series<Integer> BarsSinceEntry(0); // 入场后经过的K线数
Series<Bool> PositionActive(False); // 仓位活跃标志
Numeric i; // 循环变量
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
// ====== 1. 交易日管理 ======
if (Date != CurrentDay) {
// 新交易日重置所有标志
CurrentDay = Date;
NewDayFlag = True;
RangeDefined = False;
TradeDone = False;
PositionActive = False;
MorningHigh = 0;
MorningLow = 0;
MorningBarsCount = 0;
BarsSinceEntry = 0;
TradeDirection = 0;
Commentary("新交易日开始: " + Text(Date));
} else {
NewDayFlag = False;
}
// ====== 2. 定义突破区间 ======
// 重置上午K线计数
if (Time < 0.090000) {
MorningBarsCount = 0;
}
// 在9:00到9:00+BreakoutMinutes期间计算突破区间
Numeric BreakoutEndTime = 0.090000 + (BreakoutMinutes / 10000.0);
if (Time >= 0.090000 && Time <= BreakoutEndTime && !RangeDefined) {
MorningBarsCount = MorningBarsCount + 1;
// 更新高低点
if (MorningBarsCount == 1) {
// 第一根K线，初始化高低点
MorningHigh = High;
MorningLow = Low;
} else {
// 后续K线，更新高低点
if (High > MorningHigh) MorningHigh = High;
if (Low < MorningLow) MorningLow = Low;
}
Commentary("第" + Text(MorningBarsCount) + "根K线 - 高点:" + Text(MorningHigh) + " 低点:" + Text(MorningLow));
// 如果是最后一根K线，标记区间已定义
if (Time >= BreakoutEndTime || MorningBarsCount >= BreakoutMinutes) {
RangeDefined = True;
Commentary(Text(BreakoutMinutes) + "分钟区间定义完成 - 最终高点:" + Text(MorningHigh) + " 低点:" + Text(MorningLow));
}
}
// 突破区间结束后如果还没有定义区间，则标记为定义
if (Time > BreakoutEndTime && !RangeDefined && MorningHigh > 0) {
RangeDefined = True;
Commentary("区间定义完成(超时) - 高点:" + Text(MorningHigh) + " 低点:" + Text(MorningLow));
}
// ====== 3. 交易信号生成 ======
if (Time > BreakoutEndTime && RangeDefined && !TradeDone && !PositionActive) {
// 向上突破做多信号 - 只有当没有交易方向或当前是向上突破时
if (High > MorningHigh && Vol > 0 && TradeDirection >= 0) {
// 开多仓
Buy(Lots, Open);
EntryPrice = Open;
EntryBarIndex = CurrentBar;
BarsSinceEntry = 0;
TradeDone = True;
PositionActive = True;
TradeDirection = 1; // 标记为多头方向
Commentary("向上突破开多仓! 价格:" + Text(EntryPrice) +
" 突破高点:" + Text(MorningHigh));
}
// 向下突破做空信号 - 只有当没有交易方向或当前是向下突破时
else if (Low < MorningLow && Vol > 0 && TradeDirection <= 0) {
// 开空仓
SellShort(Lots, Open);
EntryPrice = Open;
EntryBarIndex = CurrentBar;
BarsSinceEntry = 0;
TradeDone = True;
PositionActive = True;
TradeDirection = -1; // 标记为空头方向
Commentary("向下突破开空仓! 价格:" + Text(EntryPrice) +
" 突破低点:" + Text(MorningLow));
}
}
// ====== 4. 更新持仓K线计数 ======
if (PositionActive) {
BarsSinceEntry = CurrentBar - EntryBarIndex;
}
// ====== 5. 多头仓位管理 ======
if (MarketPosition == 1 && PositionActive) {
// 条件1: 持仓K线数≥HoldTimeLong，平仓
if (BarsSinceEntry >= HoldTimeLong) {
Sell(0, Close); // 使用收盘价平仓
PositionActive = False;
Commentary("多单长期持仓平仓! 持仓K线数:" + Text(BarsSinceEntry));
}
}
// ====== 6. 空头仓位管理 ======
if (MarketPosition == -1 && PositionActive) {
// 条件1: 持仓K线数≥HoldTimeLong，平仓
if (BarsSinceEntry >= HoldTimeLong) {
BuyToCover(0, Close); // 使用收盘价平仓
PositionActive = False;
Commentary("空单长期持仓平仓! 持仓K线数:" + Text(BarsSinceEntry));
}
}
// ====== 7. 收盘前平仓 ======
if (Time >= CloseTime && MarketPosition != 0) {
if (MarketPosition == 1) {
Sell(0, Open);
Commentary("收盘前平多仓");
} else if (MarketPosition == -1) {
BuyToCover(0, Open);
Commentary("收盘前平空仓");
}
PositionActive = False;
TradeDone = True;
}
// ====== 8. 绘图和监控 ======
if (RangeDefined) {
// 绘制突破区间
PlotNumeric("MorningHigh", MorningHigh);
PlotNumeric("MorningLow", MorningLow);
}
if (PositionActive) {
// 绘制入场价格线
PlotNumeric("EntryPrice", EntryPrice);
PlotNumeric("BarsHeld", BarsSinceEntry);
if (MarketPosition == 1) {
Commentary("多单持仓中 - 入场价:" + Text(EntryPrice) +
" 当前价:" + Text(Close) +
" 持仓K线数:" + Text(BarsSinceEntry));
} else if (MarketPosition == -1) {
Commentary("空单持仓中 - 入场价:" + Text(EntryPrice) +
" 当前价:" + Text(Close) +
" 持仓K线数:" + Text(BarsSinceEntry));
}
}
}