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// 简称: test01
// 名称: 
// 类别: 策略应用
// 类型: 用户应用
// 输出: Void
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Params
    //此处添加参数
    Numeric ma_length(26);
    Numeric initcapital(10); //单位：万

    Numeric ATRLength(26);
    Numeric n_atr(0.5);//倍数

Vars
    //此处添加变量
    Series<Numeric> avg;//计算中轨
    Numeric lots(1); //下单手数
    Series<Numeric> atr; //平均波动率
    Series<Numeric> tr; //波动率 
    Series<Numeric> ma1;
    Series<Numeric> ma2;
    Bool dailyState;//日线多头是1 日线空头是0
    Bool min_30_State;//30分钟多头是1，空头是0
    
    
Defs
    //此处添加策略函数


Events
    
    OnInit()
    {
             //=========交易相关设置==============
       
        SetInitCapital(initcapital * 10000);    //设置初始资金      
        SetCommissionRate(BitOr(Enum_Rate_FreeOfExitToday,Enum_Rate_ByFillAmount),5);    //设置手续费率为成交金额的5%%，不收平今。BitOr是一个系统函数，当需要同时设置两项内容时，需要用bitor把两项内容括起来。
        SetSlippage(Enum_Rate_PointPerHand,2);    //设置滑点为2跳/手
        SetMarginRate(0.12);
        
    }
    
    //Bar更新事件函数，参数indexs表示变化的数据源图层ID数组
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
        Range[0:DataSourceSize-1]
        {
            //计算中轨
            avg = SMA(Close, ma_length);
        
            //计算ATR波动率
            tr = Max(High - Low, Max(high - close[1], close[1] - Low));
            atr = SMA(tr, ATRLength);
        
            ma1 = avg + n_atr * atr;
            ma2 = avg - n_atr * atr;
            PlotNumeric("上轨", ma1);
            PlotNumeric("下轨", ma2);
        
        }
        if (data0.close > data0.ma1) 
            { dailyState = True;}
        if (data0.close < data0.ma2) 
            {dailyState = False;}
        if (data1.close > data1.ma1) 
            {min_30_State = True;}
        if (data1.close < data1.ma2) 
            {min_30_State = False;} 
        
        if (MarketPosition == 1 and data1.close < ma2-n_atr*atr) 
            {sell(1,close);}
        if (MarketPosition ==-1 and data1.close > ma1+n_atr*atr) 
            {buytocover(1,close);}
        
        if (dailyState)
        {
            if (min_30_State)
            {
                if (data1.close <= data1.ma1 and data1.close  >= data1.ma2 and MarketPosition == 0)
                {
                    buy(1,close);
                }
            }

        }
        else 
        {
            if (not min_30_State)
            {
                if (data1.close >= data1.ma2 and data1.close <= data1.ma1 and MarketPosition == 0)
                {
                    sellshort(1,close);
                }
            }
        }

/*        if (marketposition == 1 and close < ma2)
        {
            sell(1,close);
        }
        if (marketposition == -1 and close > ma1)
        {
            buytocover(1,close);
        }
        if (close > ma1 and marketposition == 0)
        {
            buy(1,close);
        }
        if (close < ma2 and marketposition == 0)
        {
            sellshort(1,close);
        }*/
    }

我的本意是双周期共振然后小周期回调进场，但是回测出了问题。以下是回测k线：

如图所示向下箭头意味着空头开仓，向上是平仓。只有空头开平仓，没有多头。最大的问题是和双周期共振逻辑不符合，成了单周期交易了。