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可以发 你合约填得对吗

监控另外想办法，因为持仓是分开的2个合约 不会与你加载的套利合约直接相关

我是直接图表引用的方式，比如data1加载了SPD FG601&605合约，价差达到一定的发单标准后，采用“Data1.A_SendOrder(Enum_Sell, Enum_Entry, Lots, a_price)”的模式发单，但实际账户并没有打单进来，是我的理解哪里有问题？

还是说您的这个“可以发 你合约填得对吗”回复，意思是我需要针对合约对分开两腿发单？我的理解对吗？

明天我试试

理论上应该可以

具体怎么样，只能说要看你提供的内容。

目前只能告诉你可以发单

我写段伪代码吧，这样也许可以更清楚的表达我想和您探讨的逻辑：

01 ////////////// 策略单元建立，共2个数据源

02 Data0设置价差合约日线数据（比如 SPD SA601&SA605.CZCE）

03 Data1设置价差合约1m线数据（比如 SPD SA601&SA605.CZCE）

04 ///////////// OnInit()加载数据

05 Data0.SetDataRange("1d"); // 语法格式不全，伪代码模拟

06 Data1.SetDataRange("1m"); // 语法格式不全，伪代码模拟

07 //////////// Onbar()

08 entry_spd = 0; // 交易价差初始化，不用在意初始化位置是否合适，仅展示代码逻辑

09 entry_spd = 达到建仓交易价差;

10 if entry_spd != 0 then // 触发交易的价差存在

11 Data1.A_SendOrder(Enum_Sell, Enum_Entry, Lots, a_price); // A_SendOrder发单

上述第11行代码就是我想与您沟通的重点，也就是对于标准套利合约（SPD SA601&SA605.CZCE），TBQ3平台是否支持A_SendOrder发单？由于我在测试的时候没有发单成功，如果TBQ3平台是支持A_SendOrder发单的，我就再排查其他逻辑问题，麻烦您。

补充一下：

1、上面所说的A函数，我是指的A_SendOrder这类发单函数。如果使用这类函数是否策略算法只能采用系统自带的demo_EventArbitrage算法？

2、如果使用A_SendOrder这类发单函数，会干扰到交易所标准套利合约的成交规则吗？（即交易所的双腿成交规则）