套利策略可以回测吗?

管理员你好。我看到套利范例开平仓是用的  是A函数,A_SendOrderEx(tickData.symbol,Enum_Buy,Enum_Entry,lots,tickData.bidask1.bidp,orderIds);

A_SendOrderEx(tickData.symbol,Enum_Sell,Enum_Entry,lots,tickData.bidask1.askP,orderIds);

但我想策略可以用历史数据回测,但是Buy语句后若接着用Sellshort,就会自动把原来的多仓平掉开空仓,导致套利失败,如何解决能用历史数据回测的功能?

python可以跑回测吗
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关于套利策略的平仓问题
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图表交易的话肯定是基于多图层的

你的代码里有吗

我的代码用BUY,SELLSHORT,SELL,BUYTOCOVER语句,套利不成功不成功,因为是两个产品叠加的,图形上显示开平仓都只在一个产品上显示,其中先开仓的产品在同一根K线上立即显示平仓。

data0.buy

data1.buy

不同图层用不同前缀