OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
if(TrueDate(0) <> TrueDate(1))
{
a = 0;
}
if (Time== 0.2150 and a<1)
{
myArray = [];
id = [];
Range[i=0 : 41]
{
Data[i].MinPoint = Data[i].MinMove*Data[i].PriceScale;
zhangfu=(Data[i].open - Data[i].Close[25])/Data[i].MinPoint;
ArrayPushBack(myArray,zhangfu);
id[i] = i;
}
Na1Sort2(myArray,id,0,41,False);
for i = 0 to 4 {
Data[id[i]].buy(1,Data[id[i]].Close+3*Data[id[i]].MinPoint);
a = a+1;
}
}
}
这是个多图层的公式 我订阅的是一分钟的周期 , 上边公式在运行中会出现 信号 闪烁 , 另外 本来应该 每天买入 5个品种的期货 可实盘运行时 有时候买到两个 有时候买到3个 这是为什么呢,
quant?多图层?是有可能的,因为盘中的行情bar不一定对齐
是的 quant ,多图层 这个如何 对齐多图层,避免闪烁。怎么样才能让每个图层应有的建仓。正常执行。
目前来说,如果是多品种盘中,很难做到不闪烁。这个本质上是因为每个品种收到行情的时间是不一致的,这种情况下有可能有一些品种收到数据出现了新bar,有些没有,那么做数据比较的时候,就不对齐导致出现信号问题。除非是用严格的时间戳限定,必须所有图层的bar开盘时间都一致,才能计算信号。但是这个也可能造成另外的问题,比如如果某些品种就是交易不活跃,这根bar就是没有数据,也会出问题。
老师,多科层如何对齐数据 , 还是闪烁的历害 有的信号 不发单。
目前来说我也没有太好的办法。