//------------------------------------------------------------------------
// 简称: TurtleTrader
// 名称: 海龟交易系统
// 类别: 策略应用
// 类型: 内建应用
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Params
Numeric nEntries(3); // 最大建仓次数
Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR Length
Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length
Numeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe Length
Numeric teLength(10); // 离市周期 Trailing Exit Length
Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件
Vars
Numeric MinPoint; // 最小变动单位
Series<Numeric> AvgTR; // ATR
Numeric N; // N 值
Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产
Numeric TurtleUnits; // 交易单位
Series<Numeric> DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
Series<Numeric> DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
Series<Numeric> fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
Series<Numeric> fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价
Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价
Numeric myEntryPrice; // 开仓价格
Numeric myExitPrice; // 平仓价格
Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易
Series<Numeric> preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格
Series<Bool> PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
If(BarStatus == 0)
{
preEntryPrice = InvalidNumeric;
PreBreakoutFailure = false;
}
MinPoint = MinMove*PriceScale;
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整
DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);
fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);
ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);
Commentary("N="+Text(N));
Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));
// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
{
// 突破开仓
If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
{
// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
{
// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}
// 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
If(MarketPosition == 0)
{
Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi));
If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
{
// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo));
If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1)
{
// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}
If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
{
Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
If(Low < ExitLowestPrice)
{
myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(High >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
{
myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
if(False == Buy(TurtleUnits,myEntryPrice))
{
break;
}
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止损指令
If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
}
}
}Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
{
// 求出持空仓时离市的条件比较值
Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
If(High > ExitHighestPrice)
{
myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
{
myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
if(False == SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice))
{
break;
}
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止损指令
If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
}
}
}
Commentary("CurrentEntries = " + Text(CurrentEntries));
}
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// 编译版本 GS2010.12.08
// 版权所有 TradeBlazer Software 2003－2025
// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平
// 台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利
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过去使用交易开拓者旗舰版，21年开始改用文华，现在想重新使用TB，现在最新的平台是交易开拓者V3，对吧。另外请教下，我用旗舰版的模型改用新版后，出现一个止盈条件无法复现的问题，或者说同样的写法两个模型输出了不同结果，麻烦看下。上面那个是V3的开拓者模型，下面是交易开拓者旗舰版同样的模型，写了相同的止盈条件，但止盈输出的数值有不同。以下是旗舰版的模型：//------------------------------------------------------------------------
// 简称: BOLLGAI
// 名称:
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:
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Params//参数区
Numeric Length(300);//均线参数
Numeric StdDevUp(1.5);//上下轨标准差参数
Numeric StdDevDowm(8);//上下轨标准差参数
Numeric Lots1(1);//交易手数
Numeric Lots2(2);//交易手数
Vars//变量
NumericSeries UpperBand;//上轨
NumericSeries LowerBand;//下轨
NumericSeries AveMa;//均线
Numeric StdValue;//标准差
NumericSeries HighAfterEntry; // 开仓后出现的最高价
NumericSeries LowAfterEntry; // 开仓后出现的最低价
NumericSeries Opelong;//长持仓量
NumericSeries Opeshort;//短持仓量
Begin
//过滤集合竞价
If(!CallAuctionFilter()) return;
AveMa=Average(Close[1],Length);//均线
StdValue = StandardDev(Close[1],Length);//标准差
Opelong=Average(OpenInt[1],300);//长持仓量
Opeshort=Average(OpenInt[1],150);//短持仓量
UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;//上轨
LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;//下轨
PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);//上轨划线
PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);//下轨划线
PlotNumeric("AveMa",AveMa);//均线
//满足条件进行交易
If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]) && Opelong<Opeshort)
{
Buy(Lots2,Open);
}
If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]) && Opelong>Opeshort)
{
Buy(Lots1,Open);
}
If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]) && Opelong<Opeshort )
{
SellShort(Lots2,Open);}
If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]) && Opelong>Opeshort )
{
SellShort(Lots1,Open);}
If(MarketPosition==1 && Close[1]<AveMa[1] )
{
Sell(0,Open);
}
If(MarketPosition==-1 && Close[1]>AveMa[1])
{
BuyToCover(0,Open);}
//记录开仓后高低点
If(BarsSinceentry == 1)
{
HighAfterEntry = Avema[1]+StdDevDowm*StdValue;
LowAfterEntry = Avema[1]-StdDevDowm*StdValue;
}
If(MarketPosition==1 && Close[1]> HighAfterEntry[1] && BarsSinceentry >1)
{
Sell(0,Open);
}
If(MarketPosition==-1 && Close[1]<LowAfterEntry[1] && BarsSinceentry >1)
{
BuyToCover(0,Open);}
PlotNumeric("HighAfterEntry",HighAfterEntry);//上轨划线
PlotNumeric("LowAfterEntry",LowAfterEntry);//下轨划线
End
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// 编译版本 GS2015.12.25
// 用户版本 2023/06/24 09:16:49
// 版权所有 gjqh85330520
// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
// 每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利
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而且你这样写，信号绝对会出问题的吧？
为什么呢，我是上一根K线出现信号，下一根K线发出信号，应该是没有问题的
我觉得这样写包出问题。
你觉得没问题那就没问题吧
您说的问题是未来函数还是？我现在用文华也是类似函数，都是用这种穿过而不是大于小于发出信号
那如果是您，您建议用哪种方式写呢
这是我文华的函数CROSS(C,TOP) AND OPESHORT> OPELONG AND BKVOL=0,BPK;，实盘五年了，我2020年前是用开拓者旗舰版，然后2021年后用文华程序化。
If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]) && Opelong<Opeshort)
{
Buy(Lots2,Open);
}
至少要变成
If(CrossOver(Close[1],UpperBand[1]) && MarketPosition!=1 && Opelong<Opeshort)
{
Buy(Lots2,Open);
}
类似这样，修改所有if分支
这是tbl语言，是有细节差别的，不是想当然的都一样
明白，谢谢，因为太久没用开拓者了，需要学习的地方很多。谢谢。然后麻烦看下我的固定止盈语句，就是记录开仓那根K线布林通道中轨的八倍标准差，然后如果这次开仓后的上一根K线收盘价触及这个标准差就进行止盈
要怎么看？哪里不对？
你这上下是同一个东西么？
第一个是最新版本的开拓者模型，第二个是以前开拓者旗舰版的
两个根本不是一个东西吧？？？？？
第一个代码明明是海龟交易啊！
第二个代码是用布林带和持仓量均线比较的策略啊！完全不是同一个东西怎么能拿来比较啊？
你这就根本不是同样的写法好吗？输出不同结果难道不是理所当然的吗？
嗯嗯，抱歉，我发现代码模式发出的东西是错误的
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: BollingerBandit_Multi_WithStop
// 名称: 布林强盗_多空合并版(带止盈)
// 类别: 策略应用
// 类型: 内建应用
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
/*
策略说明:
基于布林通道的多空突破系统，增加止盈条件
止盈机制: 开仓后动态跟踪价格高低点，突破反向边界时平仓
修改要点:
1. 声明开仓后最高价/最低价序列变量
2. 开仓时初始化高低点
3. 持仓期间更新高低点
4. 增加高低点突破平仓条件
*/
Params
Numeric bollingerLengths(35); // 布林通道周期
Numeric Offset(1.25); // 通道宽度系数
Numeric StdDevDown(1.0); // 止盈标准差倍数（新增参数）[1](@ref)
Numeric Lots(0); // 交易手数
Vars
Series<Numeric> MidLine; // 布林通道中轨
Numeric Band(0);
Series<Numeric> upBand; // 布林通道上轨
Series<Numeric> dnBand; // 布林通道下轨
Series<Numeric> HighAfterEntry; // 开仓后最高价（新增）[citation:用户消息]
Series<Numeric> LowAfterEntry; // 开仓后最低价（新增）[citation:用户消息]
Events
OnReady()
{
Range[0:DataSourceSize() - 1]
{
setPlotOption("MidLine", "begin-bar", bollingerLengths);
setPlotOption("upBand", "begin-bar", bollingerLengths);
setPlotOption("dnBand", "begin-bar", bollingerLengths);
}
}
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
// 布林通道计算（使用前值）
MidLine = AverageFC(Close[1], bollingerLengths);
Band = StandardDev(Close[1], bollingerLengths, 2);
upBand = MidLine + Offset * Band;
dnBand = MidLine - Offset * Band;
// 画布林通道
PlotNumeric("MidLine", MidLine);
PlotNumeric("upBand", upBand);
PlotNumeric("dnBand", dnBand);
//=== 动态止盈轨计算（新增模块）=== [citation:用户消息]
If (BarsSinceEntry == 0) // 开仓当根K线
{
// 初始化：基于开仓时中轨和标准差设定止盈轨道
HighAfterEntry = MidLine + 8 * Band;
LowAfterEntry = MidLine - 8* Band;
}
PlotNumeric("HighAfterEntry", HighAfterEntry);
PlotNumeric("LowAfterEntry", LowAfterEntry);
//=== 开仓逻辑（检测上根K线条件）===
// 多单开仓：上根K线突破上轨
If(MarketPosition != 1 && CrossOver(Close[1], upBand[1]) )
{
Buy(Lots, Open); // 以下根K线开盘价执行
}
// 空单开仓：上根K线突破下轨
If(MarketPosition != -1 && CrossUnder(Close[1],dnBand[1]) )
{
SellShort(Lots, Open); // 以下根K线开盘价执行
}
//=== 平仓逻辑（检测上根K线条件）===
// 原有平仓：多单平仓（回归中轨）
If(MarketPosition == 1 && BarsSinceEntry >= 1
&& Close[1] <= MidLine )
Sell(0, Open); // 以下根K线开盘价执行
// 原有平仓：空单平仓（回归中轨）
If(MarketPosition == -1 && BarsSinceEntry >= 1
&& Close[1] >= MidLine )
BuyToCover(0, Open); // 以下根K线开盘价执行
//=== 新增止盈平仓（检测上根K线条件）=== [citation:用户消息]
// 多单止盈：价格跌破开仓后最低轨道
If(MarketPosition == -1 && BarsSinceEntry >= 1
&& Close[1] <= LowAfterEntry[1])
BuyToCover(0, Open);
// 空单止盈：价格突破开仓后最高轨道
If(MarketPosition == 1 && BarsSinceEntry >= 1
&& Close[1] >= HighAfterEntry[1])
sell(0, Open);
}这个才是我在V3平台写的布林强盗系统，与传统的布林通道对比增加了一个止盈条件，其他其实跟原型没有变化
你重新发个贴吧，太乱了，到底谁跟谁比
这几年趋势不好做，需要在传统模型上进行迭代了
其实就是传统的布林强盗系统上，增加一个固定止盈条件，止盈是开仓位置均线的八倍标准差，避免行情的V形反转