布林强盗系统的固定止盈问题

//------------------------------------------------------------------------ // 简称: TurtleTrader // 名称: 海龟交易系统 // 类别: 策略应用 // 类型: 内建应用 //------------------------------------------------------------------------ Params Numeric nEntries(3); // 最大建仓次数 Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100) Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR Length Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length Numeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe Length Numeric teLength(10); // 离市周期 Trailing Exit Length Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件 Vars Numeric MinPoint; // 最小变动单位 Series<Numeric> AvgTR; // ATR Numeric N; // N 值 Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产 Numeric TurtleUnits; // 交易单位 Series<Numeric> DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar Series<Numeric> DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar Series<Numeric> fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期 Series<Numeric> fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期 Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价 Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价 Numeric myEntryPrice; // 开仓价格 Numeric myExitPrice; // 平仓价格 Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易 Series<Numeric> preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格 Series<Bool> PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败 Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { If(BarStatus == 0) { preEntryPrice = InvalidNumeric; PreBreakoutFailure = false; } MinPoint = MinMove*PriceScale; AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength); N = AvgTR[1]; TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin(); TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue()); TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整 DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength); DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength); fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength); fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength); ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength); ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength); Commentary("N="+Text(N)); Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice)); Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False")); // 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作 If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure))) { // 突破开仓 If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1) { // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryPrice; Buy(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; PreBreakoutFailure = False; } If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1) { // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryPrice; SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; PreBreakoutFailure = False; } } // 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point If(MarketPosition == 0) { Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi)); If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1) { // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryPrice; Buy(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; PreBreakoutFailure = False; } Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo)); If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1) { // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryPrice; SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; PreBreakoutFailure = False; } } If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况 { Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice)); If(Low < ExitLowestPrice) { myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint); myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 }Else { If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1) { If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。 { myEntryPrice = Open; preEntryPrice = myEntryPrice; Buy(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; } while(High >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓 { myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N; preEntryPrice = myEntryPrice; if(False == Buy(TurtleUnits,myEntryPrice)) { break; } SendOrderThisBar = True; } } // 止损指令 If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损 { myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N; myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 PreBreakoutFailure = True; } } }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况 { // 求出持空仓时离市的条件比较值 Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice)); If(High > ExitHighestPrice) { myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint); myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 }Else { If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1) { If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。 { myEntryPrice = Open; preEntryPrice = myEntryPrice; SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; } while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓 { myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N; preEntryPrice = myEntryPrice; if(False == SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice)) { break; } SendOrderThisBar = True; } } // 止损指令 If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损 { myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N; myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 PreBreakoutFailure = True; } } } Commentary("CurrentEntries = " + Text(CurrentEntries)); } //------------------------------------------------------------------------ // 编译版本 GS2010.12.08 // 版权所有 TradeBlazer Software 2003－2025 // 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平 // 台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利 //------------------------------------------------------------------------ 过去使用交易开拓者旗舰版，21年开始改用文华，现在想重新使用TB，现在最新的平台是交易开拓者V3，对吧。另外请教下，我用旗舰版的模型改用新版后，出现一个止盈条件无法复现的问题，或者说同样的写法两个模型输出了不同结果，麻烦看下。上面那个是V3的开拓者模型，下面是交易开拓者旗舰版同样的模型，写了相同的止盈条件，但止盈输出的数值有不同。以下是旗舰版的模型：//------------------------------------------------------------------------// 简称: BOLLGAI// 名称: // 类别: 公式应用// 类型: 用户应用// 输出://------------------------------------------------------------------------Params//参数区Numeric Length(300);//均线参数Numeric StdDevUp(1.5);//上下轨标准差参数Numeric StdDevDowm(8);//上下轨标准差参数Numeric Lots1(1);//交易手数Numeric Lots2(2);//交易手数Vars//变量NumericSeries UpperBand;//上轨NumericSeries LowerBand;//下轨NumericSeries AveMa;//均线Numeric StdValue;//标准差NumericSeries HighAfterEntry; // 开仓后出现的最高价NumericSeries LowAfterEntry; // 开仓后出现的最低价NumericSeries Opelong;//长持仓量NumericSeries Opeshort;//短持仓量Begin //过滤集合竞价 If(!CallAuctionFilter()) return; AveMa=Average(Close[1],Length);//均线StdValue = StandardDev(Close[1],Length);//标准差Opelong=Average(OpenInt[1],300);//长持仓量Opeshort=Average(OpenInt[1],150);//短持仓量UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;//上轨LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;//下轨PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);//上轨划线PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);//下轨划线PlotNumeric("AveMa",AveMa);//均线//满足条件进行交易If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]) && Opelong<Opeshort){ Buy(Lots2,Open);}If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]) && Opelong>Opeshort){ Buy(Lots1,Open);}If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]) && Opelong<Opeshort ){ SellShort(Lots2,Open);} If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]) && Opelong>Opeshort ){ SellShort(Lots1,Open);}If(MarketPosition==1 && Close[1]<AveMa[1] ){ Sell(0,Open);}If(MarketPosition==-1 && Close[1]>AveMa[1]){ BuyToCover(0,Open);} //记录开仓后高低点 If(BarsSinceentry == 1) { HighAfterEntry = Avema[1]+StdDevDowm*StdValue; LowAfterEntry = Avema[1]-StdDevDowm*StdValue; } If(MarketPosition==1 && Close[1]> HighAfterEntry[1] && BarsSinceentry >1){ Sell(0,Open);}If(MarketPosition==-1 && Close[1]<LowAfterEntry[1] && BarsSinceentry >1){ BuyToCover(0,Open);}PlotNumeric("HighAfterEntry",HighAfterEntry);//上轨划线PlotNumeric("LowAfterEntry",LowAfterEntry);//下轨划线 End//------------------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------------// 编译版本 GS2015.12.25// 用户版本 2023/06/24 09:16:49// 版权所有 gjqh85330520// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台// 每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利//------------------------------------------------------------------------

而且你这样写，信号绝对会出问题的吧？

回复：为什么呢，我是上一根K线出现信号，下一根K线发出信号，应该是没有问题的

回复：我觉得这样写包出问题。你觉得没问题那就没问题吧

回复：您说的问题是未来函数还是？我现在用文华也是类似函数，都是用这种穿过而不是大于小于发出信号

回复：那如果是您，您建议用哪种方式写呢

回复：这是我文华的函数CROSS(C,TOP) AND OPESHORT> OPELONG AND BKVOL=0,BPK;，实盘五年了，我2020年前是用开拓者旗舰版，然后2021年后用文华程序化。

回复：If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]) && Opelong<Opeshort) { Buy(Lots2,Open); } 至少要变成If(CrossOver(Close[1],UpperBand[1]) && MarketPosition!=1 && Opelong<Opeshort) { Buy(Lots2,Open); } 类似这样，修改所有if分支

回复：这是tbl语言，是有细节差别的，不是想当然的都一样

回复：明白，谢谢，因为太久没用开拓者了，需要学习的地方很多。谢谢。然后麻烦看下我的固定止盈语句，就是记录开仓那根K线布林通道中轨的八倍标准差，然后如果这次开仓后的上一根K线收盘价触及这个标准差就进行止盈

回复：要怎么看？哪里不对？

你这上下是同一个东西么？

回复：第一个是最新版本的开拓者模型，第二个是以前开拓者旗舰版的

回复：两个根本不是一个东西吧？？？？？第一个代码明明是海龟交易啊！第二个代码是用布林带和持仓量均线比较的策略啊！完全不是同一个东西怎么能拿来比较啊？你这就根本不是同样的写法好吗？输出不同结果难道不是理所当然的吗？

回复：嗯嗯，抱歉，我发现代码模式发出的东西是错误的 //------------------------------------------------------------------------ // 简称: BollingerBandit_Multi_WithStop // 名称: 布林强盗_多空合并版(带止盈) // 类别: 策略应用 // 类型: 内建应用 // 输出: //------------------------------------------------------------------------ /* 策略说明: 基于布林通道的多空突破系统，增加止盈条件 止盈机制: 开仓后动态跟踪价格高低点，突破反向边界时平仓 修改要点: 1. 声明开仓后最高价/最低价序列变量 2. 开仓时初始化高低点 3. 持仓期间更新高低点 4. 增加高低点突破平仓条件 */ Params Numeric bollingerLengths(35); // 布林通道周期 Numeric Offset(1.25); // 通道宽度系数 Numeric StdDevDown(1.0); // 止盈标准差倍数（新增参数）[1](@ref) Numeric Lots(0); // 交易手数 Vars Series<Numeric> MidLine; // 布林通道中轨 Numeric Band(0); Series<Numeric> upBand; // 布林通道上轨 Series<Numeric> dnBand; // 布林通道下轨 Series<Numeric> HighAfterEntry; // 开仓后最高价（新增）[citation:用户消息] Series<Numeric> LowAfterEntry; // 开仓后最低价（新增）[citation:用户消息] Events OnReady() { Range[0:DataSourceSize() - 1] { setPlotOption("MidLine", "begin-bar", bollingerLengths); setPlotOption("upBand", "begin-bar", bollingerLengths); setPlotOption("dnBand", "begin-bar", bollingerLengths); } } OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { // 布林通道计算（使用前值） MidLine = AverageFC(Close[1], bollingerLengths); Band = StandardDev(Close[1], bollingerLengths, 2); upBand = MidLine + Offset * Band; dnBand = MidLine - Offset * Band; // 画布林通道 PlotNumeric("MidLine", MidLine); PlotNumeric("upBand", upBand); PlotNumeric("dnBand", dnBand); //=== 动态止盈轨计算（新增模块）=== [citation:用户消息] If (BarsSinceEntry == 0) // 开仓当根K线 { // 初始化：基于开仓时中轨和标准差设定止盈轨道 HighAfterEntry = MidLine + 8 * Band; LowAfterEntry = MidLine - 8* Band; } PlotNumeric("HighAfterEntry", HighAfterEntry); PlotNumeric("LowAfterEntry", LowAfterEntry); //=== 开仓逻辑（检测上根K线条件）=== // 多单开仓：上根K线突破上轨 If(MarketPosition != 1 && CrossOver(Close[1], upBand[1]) ) { Buy(Lots, Open); // 以下根K线开盘价执行 } // 空单开仓：上根K线突破下轨 If(MarketPosition != -1 && CrossUnder(Close[1],dnBand[1]) ) { SellShort(Lots, Open); // 以下根K线开盘价执行 } //=== 平仓逻辑（检测上根K线条件）=== // 原有平仓：多单平仓（回归中轨） If(MarketPosition == 1 && BarsSinceEntry >= 1 && Close[1] <= MidLine ) Sell(0, Open); // 以下根K线开盘价执行 // 原有平仓：空单平仓（回归中轨） If(MarketPosition == -1 && BarsSinceEntry >= 1 && Close[1] >= MidLine ) BuyToCover(0, Open); // 以下根K线开盘价执行 //=== 新增止盈平仓（检测上根K线条件）=== [citation:用户消息] // 多单止盈：价格跌破开仓后最低轨道 If(MarketPosition == -1 && BarsSinceEntry >= 1 && Close[1] <= LowAfterEntry[1]) BuyToCover(0, Open); // 空单止盈：价格突破开仓后最高轨道 If(MarketPosition == 1 && BarsSinceEntry >= 1 && Close[1] >= HighAfterEntry[1]) sell(0, Open); }

回复：这个才是我在V3平台写的布林强盗系统，与传统的布林通道对比增加了一个止盈条件，其他其实跟原型没有变化

回复：你重新发个贴吧，太乱了，到底谁跟谁比

这几年趋势不好做，需要在传统模型上进行迭代了

其实就是传统的布林强盗系统上，增加一个固定止盈条件，止盈是开仓位置均线的八倍标准差，避免行情的V形反转