模拟服务器的行情不是慢3s
最近在测试期权策略历史行情慢3秒吗?
最近在测试期权策略历史行情慢3秒吗?
集合竞价数据 慢了5秒连续交易数据 慢了3秒
回复:而且行情数据3秒才传一次
回复:检查一下行情分发服务器吧
回复:
回复:顶一下
发单前没有什么需要损耗时间的计算量也就是说onbar接收到数据就直接发单发单后创建定时器实盘报到场内是093004定时器创建时间093004
回复:跟隔壁一样的,你只是测延迟的话 onbar() { print("你好"); } 就行
回复:明天我测了贴给你偏不信
回复:关键反馈确认了要修正bug啊你看1年多前反馈的没改4个月前反馈的没改这些问题我只要确保资金足够,开别的软件也能凑合ETF的举手就可以纠错也没动静ETF策略完全停滞了1个月这次这个问题可能导致的结果就是我的高频策略作废😂
回复:哥 能力越大责任越大跟你后面蹭蹭
回复:老王居然怀疑我编码有问题太侮辱人了😭
回复:可以质疑我的人品可以质疑我的策略但决不允许用 Hello World 侮辱我誓死不从!👊
回复:贞洁烈男的既视感 哈哈哈哈哈哈
云端服务器时间没问题昨天特地重启了TB并对齐了时间实盘的开盘数据慢这么多。。。
云服务器实盘开盘的数据过来启动交易晚了4秒
回复:要么给我们单元,我们泡一下别的不太确定你这个只能说明,这个语句读了一个093004的数据,至于这个数据怎么样,不知道
回复:对着 泡一下 看了好几秒才反应过来 以为是没听过的专业术语🤣🤣🤣
回复:😁
回复:老王编码方面你不用怀疑我怀疑是中证1000指数非期货行情,需要转发,传输慢了
回复:能否检查一下?
回复:哪个中证指数
回复:000852
回复:能否让维护检查一下分发服务器的时间对齐
回复:1000指数本身就应该比1000指数的成分股慢一个tick对吧,股票应该和期货是一样的都是实时的。在集合竞价的第一个tick,指数集合竞价tick也是比股票集合竞价tick慢。从计算上来讲,指数要等成分股的集合竞价都有价格了才能计算出来。慢一个tick是比较合逻辑的。
回复:这样理解对吗
看你是自己的监控器,所以程序执行慢了 开盘一下运行太多?
回复:4个策略单元2个做空策略2个做多策略自己写的监控器应该不消耗资源我再琢磨一下是不是苹果设备问题
回复:没问题的电脑是HP的加载了60个策略单元
回复:原则是尽可能靠自己的双手😁
回复:苹果电脑不太了解
这台电脑没问题这个是我自己间隔了3秒报单那可能跟我自己设备有关延时的是破苹果。。。
回复:不过Short策略是盘中发的Long测试是bar开盘状态下午我再看看有无单子触发看看Long策略盘中有无延时
回复:你在苹果上装的win系统?效果好吗我之前专门买的mac想做量化 结果tb不支持 又另外搞的win电脑..
回复:千万不要用苹果装Win想哭
回复:DELL和HP便宜又好用
回复:实盘都是放在服务器上用腾讯云千万不要用 禾多云力一塌糊涂哭死了
回复:禾多云力 听也没听过只听过阿里和腾讯云配的台式 等配置不够用的时候 再上云
回复:win笔记本 就没买到过称心的HP和Dell的散热 简直了如果要配置高的 一般都是游戏本 超级无敌丑~
回复:禾多云力都没用过?
回复:扎心了
回复:实盘上☁端吧腾讯☁非常棒
是慢了3秒
开盘后,启动监控定时器并同步报单从定时器创建时间看是开盘连续交易数据传过来的时刻向账户发单是03秒
回复:
回复:报单到模拟服务器慢了2-3秒
模拟盘测试当日开盘后总是慢3秒报单本机电脑时间已经更新/用TBQ同步过
回复:没有发现,你可以先证明一下
回复:慢3秒报单是不是说第一个tick接收数据,第二个tick报单,所以会慢3秒?
回复:看起来不是,那我就不知道了🤣
回复:普遍认知是国内行情是每秒2个tick也就是每秒2笔实测指数是3秒一笔是证券交易所推送就这样还是TB购买数据级别问题没有去深究知道就行了
回复:这个我知道😁,中金所推送期货是0.5秒一次,上交所和深交所的level1和level2都是3秒一次
回复:那就OK