你用一个excel表格，我难以分析任何问题

那么猜测，你没有理解图表盈利（理论）和实际的差距

图表上的价格你标多少就是多少，也就是说如果你觉得实际赚得比图表少很多，那么你相当于在偷价。

早上9点时，行情剧烈，但的帐户实际成交的价格与图形上信号上反映出来的应该成交的价格相差甚大，尤其以PF短纤为甚，远超过平常主力合约与指数之间的小差距。策略不存在偷价问题，用历史数据回测过多次。平常两者赢亏差额比较小。

账户和图表本来就不是绝对相关

没有差异才不正常

想做到强相关

就要逻辑和代码去靠拢

这跟老师上课讲的理念一致

请教：如何通过逻辑和代码来靠拢？

你发的内容连一个信号都没有

你可以说明，图表标了多少，你成交又是多少

你说:"策略不存在偷价问题"，可以用图表证明一下

好的。以下是策略平多代码

我用的是指数映射到次主力合约

指数映射？

指数回测不代表任何结果

不用指数用什么？用主连吗？