您好，您觉得pr509撮合的成交价格不对，是因为您看行情估计是用其它软件看的，他们的分钟数据，是有些问题的。实际上第一个15分钟的高点不是6048而是6100。

您可能会觉得其它软件都不是6100，只有TB是，是不是TB错了？但实际是其它软件都错了，只有TB是对的。之前很多次客户质疑我们，最后都承认我们对了，已经证实过多次了。

判断对错的依据也很简单，您看一下pr509日线的最高价是多少，随便用哪个软件看，都是6100，TB也一样。但哪个软件的15分钟图能找到这个6100的价格是哪个15分钟发生，都找不到，只有TB。

这个解释合理

不过这个也不能说是软件问题

或者说所有软件都没有问题

应该是分时tick包里面实时传递到到客户端因为堵塞和覆盖就没有这笔

但是更高级别的切片数据

含有最高价字段是6100

实盘的撮合是bid ask new三者中间一个

tbq的撮合毕竟不是实盘

应该是综合考虑了价格优先

按照报单价——对手价结合盘口量搓给你

模拟盘弄成这样可以了

要么和实盘一样48给你

要么模拟撮合的对手价给你

模拟盘吃亏总比以后实盘吃亏好

毕竟没法完全重现实盘机制

上实盘时，buy,sell,等语句需改为相应的A函数吗？

看你的逻辑机制

我认为应该兼顾回溯和实盘

buy/sell虚拟账户继续

账户用A函数

两套并存

实现回溯+实盘双轨制

即实现所见即所得

回溯基本代表实盘

不要把他们切割

形成有机的一体

这是一种逻辑思维

需要一定技巧