Params
Numeric nEntries(3); // 最大建仓次数
Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR Length
Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length
Numeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe Length
Numeric teLength(10); // 离市周期 Trailing Exit Length
Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件
Numeric maLength(30); // 添加30周期移动平均线计算周期，这里假设之前未定义，新增此参数
Vars
Numeric MinPoint; // 最小变动单位
Series<Numeric> AvgTR; // ATR
Numeric N; // N 值
Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产
Numeric TurtleUnits; // 交易单位
Series<Numeric> DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
Series<Numeric> DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
Series<Numeric> fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
Series<Numeric> fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价
Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价
Numeric myEntryPrice; // 开仓价格
Numeric myExitPrice; // 平仓价格
Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易
Series<Numeric> preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格
Series<Bool> PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败
Series<Numeric> MA30; // 30周期移动平均线
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
If(BarStatus == 0)
{
preEntryPrice = InvalidNumeric;
PreBreakoutFailure = false;
}
MinPoint = MinMove*PriceScale;
AvgTR = XAverage(TrueRange, ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
// 计算30周期移动平均线
MA30 = AverageFC(Close, maLength);
// 修改交易单位为固定值1
TurtleUnits = 1;
DonchianHi = HighestFC(High[1], boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1], boLength);
fsDonchianHi = HighestFC(High[1], fsLength);
fsDonchianLo = LowestFC(Low[1], fsLength);
ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1], teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High[1], teLength);
Commentary("N=" + Text(N));
Commentary("preEntryPrice=" + Text(preEntryPrice));
Commentary("PreBreakoutFailure=" + IIFString(PreBreakoutFailure, "True", "False"));
// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
{
// 注释掉多头开仓代码
// If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
// {
// // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
// myEntryPrice = min(high, DonchianHi + MinPoint);
// myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open, myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
// preEntryPrice = myEntryPrice;
// // 修改为买入1手
// // Buy(1, myEntryPrice);
// SendOrderThisBar = True;
// PreBreakoutFailure = False;
// }
If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1 && Close[1] < MA30[1]) // 添加价格跌破30均线的条件
{
// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = max(low, DonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open, myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
// 修改为卖出1手
SellShort(1, myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}
// 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
If(MarketPosition == 0)
{
Commentary("fsDonchianHi=" + Text(fsDonchianHi));
// 注释掉多头开仓代码
// If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
// {
// // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
// myEntryPrice = min(high, fsDonchianHi + MinPoint);
// myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open, myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
// preEntryPrice = myEntryPrice;
// // 修改为买入1手
// // Buy(1, myEntryPrice);
// SendOrderThisBar = True;
// PreBreakoutFailure = False;
// }
Commentary("fsDonchianLo=" + Text(fsDonchianLo));
If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1 && Close[1] < MA30[1]) //添加价格跌破30均线的条件
{
// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = max(low, fsDonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open, myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
// 修改为卖出1手
SellShort(1, myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}
If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
{
Commentary("ExitLowestPrice=" + Text(ExitLowestPrice));
If(Low < ExitLowestPrice)
{
myExitPrice = max(Low, ExitLowestPrice - MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open, myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
// 改为平仓全部（关键修改点）
Sell(0, myExitPrice);
}
else
{
if(preEntryPrice!= InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
// 修改为买入1手
Buy(1, myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(High >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
{
myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
if(False == Buy(1, myEntryPrice))
{
break;
}
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止损指令
If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open, myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
Sell(0, myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
}
}
}
Else If(MarketPosition == -1) // 有空仓的情况
{
// 求出持空仓时离市的条件比较值
Commentary("ExitHighestPrice=" + Text(ExitHighestPrice));
If(High > ExitHighestPrice)
{
myExitPrice = Min(High, ExitHighestPrice + MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open, myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
// 改为平仓全部（关键修改点）
BuyToCover(0, myExitPrice);
}
else
{
if(preEntryPrice!= InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
// 修改为卖出1手
SellShort(1, myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
{
myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
if(False == SellShort(1, myEntryPrice))
{
break;
}
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止损指令
If(High >= preEntryPrice + 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open, myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
BuyToCover(0, myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
}
}
}
Commentary("CurrentEntries = " + Text(CurrentEntries));
}是啊，系统的是不会闪烁啊，现在闪烁的又不是系统的，是你改过的