Series<Numeric>   level1Trend(0);

  Numeric layInd(0);

   Numeric mlayRes ( 1);

Series<Bool>  stopBuySignal ;

Series<Bool>  stopSellSignal ;

   Series<Bool>  bigBuySignal ;

Series<Bool>  bigSellSignal ;

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

layInd=0;

       mlayRes=1;

       for layInd=0 to Datasourcesize-1

       {

         mlayRes = mlayRes* data[layInd].BarExiststatus;

       }

       If(mlayRes <> 1)

       {

        return;

       }

//第一层大方向 60分钟周期

   Range[0:0]

{

 srcCt=close ;

 使用此srcCt计算逻辑

 level1Trend= 根据以上算1或-1或0

}

//第二层小方向 5分钟周期

Range[1:1]

      {

      这里使用本层小周期的hloc做逻辑运算

        //下面用法会不会使用了未来函数？

//小周期的逻辑平多或大周期出现平多信号

stopBuySignal=小周期的逻辑平多  or  (data0.level1Trend==-1  and data0.level1Trend[1]==1 )  ;

//小周期的逻辑平空或大周期出现平空信号

stopSellSignal=小周期的逻辑平空  or  (data0.level1Trend==1 and data0.level1Trend[1]==-1 )  ;

//大小周期同时出现做多信号

bigBuySignal=( data0.level1Trend==1 and 小周期的逻辑开多   ) ;

//大小周期同时出现做空信号

bigSellSignal= (data0.level1Trend==-1  and 小周期的逻辑开空) ;

if (MarketPosition == -1 && stopSellSignal[1])

{

BuyToCover(0, open);

}

// 平多仓

if (MarketPosition == 1 && stopBuySignal[1])

{

Sell(0, open);

}

  // 多头信号时进场

if (MarketPosition != 1 && bigBuySignal[1])

{

Buy(lots, open);

}

// 空头信号时进场

if (MarketPosition != -1 && bigSellSignal[1])

{

SellShort(lots, open);

}

 }