楼主人哩

怪想念的

😚

哈哈哈哈哈哈

今天521

你是在表白吗

成年人的世界，哪有容易俩字。你们在会所嫩模，我在下海干活。

可以是可以 ，但是必要性是什么？

交易理念的问题。

我的开仓策略有很多种，而且会不断更新。但是我的平仓策略只有一个，而且特别复杂。我需要不断添加新的开仓策略，添加进去以后还要与平仓策略进行对接。

所以我就想把每一个开仓策略写完后，把需要计算的数据保存起来，传输到平仓策略里面，计算以后做出开平仓的决策。

理念很好

需要技巧

好像用老师说的SetGlobalVar2函数就可以实现，不过就是稍微麻烦点，一条语句传一个参数。

那setbarv/getbarv也行？

是不是更简单

简单啥简单，setbarvar（）的两个参数都是字符串的，来回的类型转换要了我老命了。

你要么再仔细看看

难道我记错了？

是我学艺不精

记错了。。。

学习了👏

👉不准玩游戏了，赶紧去学习

打瓦吗

就是需要交互所谓的开仓时间，开仓价格这些setglobalvar可以做到同单元内跨模型交互。

还有plot，getplot

但是说实话我不建议

你这样维护起来还不如写成一个完整策略模型

好的。跨模型交互有没有推荐的视频或者案例学习啊？

好像已经实现了，感谢老师。

可不可以在所有开仓策略的公式中，把后面需要用到的数据放入一个标准的结构体里面，然后在后面平仓的策略中可以同一调用？

这比较复杂

和设计理念有关

如果设计理念还是传统的开仓价来决定止损止盈

那就比较复杂

传统方案是通过数据库

也就是写文件

如果按照行情驱动机制

那就不需要开仓价

也就是事件驱动

模块化设计

或者类网格式

如果非要试试

1、用事件分发＆订阅实现策略交互

2、不同策略分组交易

策略总体应该遵循

逻辑简单

无bug自动运行

易于维护

易于迭代

炫技放在最次

你框框码了这么多字，我还是不会呀，有教学视频没？

其实我是想把它写成模式的形式。看看老师是什么意见。

炫技必须放在首位😁

想看炫技

我觉得这个视频很有启发性

https://video.tbquant.net/video?id=video264

用Onsignal接管信号

只不过，涉及到非图表的事件域，没法回测

感觉涉及到交互 难度就成倍增加了

等我把王老师和刘老师的十几年的功力全部吸收再炫

Onsignal看过，感觉应该不是这个，明天再看下。