关于开仓策略与平仓策略对接

目前我已经把开仓策略1已经写成了一个单独的公式，现在在写平仓策略。请问老师：1：平仓策略，我也想把它写成一个单独的公式，既能和开仓策略1对接起来用，也能和其它策开仓策略对接起来用。在这种情况下，我想获取开仓策略中的开仓时间、开仓价格等等数据，用什么方式比较好？2：后面我还会写开仓策略2、3、4等等很多个单独的公式，这些也要与平仓策略分别对接起来。这样的话用哪种方法实现比较好？有没有类似标准化的接口一样的东西，能让他们搭配起来一起运行？

楼主人哩怪想念的😚

回复：哈哈哈哈哈哈今天521你是在表白吗

回复：成年人的世界，哪有容易俩字。你们在会所嫩模，我在下海干活。

可以是可以 ，但是必要性是什么？

回复：交易理念的问题。我的开仓策略有很多种，而且会不断更新。但是我的平仓策略只有一个，而且特别复杂。我需要不断添加新的开仓策略，添加进去以后还要与平仓策略进行对接。所以我就想把每一个开仓策略写完后，把需要计算的数据保存起来，传输到平仓策略里面，计算以后做出开平仓的决策。

回复：理念很好需要技巧

回复：好像用老师说的SetGlobalVar2函数就可以实现，不过就是稍微麻烦点，一条语句传一个参数。

回复：那setbarv/getbarv也行？

回复：是不是更简单

回复：简单啥简单，setbarvar（）的两个参数都是字符串的，来回的类型转换要了我老命了。

回复：你要么再仔细看看难道我记错了？

回复：是我学艺不精记错了。。。学习了👏

回复：👉不准玩游戏了，赶紧去学习

回复：打瓦吗

就是需要交互所谓的开仓时间，开仓价格这些setglobalvar可以做到同单元内跨模型交互。还有plot，getplot但是说实话我不建议你这样维护起来还不如写成一个完整策略模型

回复：好的。跨模型交互有没有推荐的视频或者案例学习啊？

回复：好像已经实现了，感谢老师。

可不可以在所有开仓策略的公式中，把后面需要用到的数据放入一个标准的结构体里面，然后在后面平仓的策略中可以同一调用？

这比较复杂和设计理念有关如果设计理念还是传统的开仓价来决定止损止盈那就比较复杂传统方案是通过数据库也就是写文件如果按照行情驱动机制那就不需要开仓价也就是事件驱动模块化设计或者类网格式如果非要试试1、用事件分发＆订阅实现策略交互2、不同策略分组交易策略总体应该遵循逻辑简单无bug自动运行易于维护易于迭代炫技放在最次

回复：你框框码了这么多字，我还是不会呀，有教学视频没？

回复：其实我是想把它写成模式的形式。看看老师是什么意见。

回复：炫技必须放在首位😁

回复：想看炫技

回复：我觉得这个视频很有启发性 https://video.tbquant.net/video?id=video264 用Onsignal接管信号只不过，涉及到非图表的事件域，没法回测感觉涉及到交互 难度就成倍增加了

回复：等我把王老师和刘老师的十几年的功力全部吸收再炫

回复：Onsignal看过，感觉应该不是这个，明天再看下。