使用 tbpy 编写策略，Strategy 中的所有事件方法在同一个线程中执行，如果在事件方法（包括定时器方法）中有稍微耗时的操作（100毫秒以内），会导致后续的 on_bar 和 on_tick 行情推送会逐渐延迟，也就是在 on_bar() 和 on_tick() 中接收到的行情是几秒钟、几分钟以前的（延迟时间越来越大）。单个合约的bar/tick订阅，原本在 on_bar 和 on_tick 大约 0.5 秒会推送一次，随着由于事件方法中的耗时操作导致的行情延迟推送，on_bar 和 on_tick 的推送频率也会变慢（2~3秒钟才会推一次，而且推的行情是几分钟、甚至十几分钟以前的）。

这个问题希望能够优化，否则 tbpy 没法用。