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// 简称: EnhancedDualMA_Strategy

// 类型: 多周期复合策略

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Params

   // 基础参数

   Numeric Capital(20000);         // 初始资金

   Numeric RiskPerTrade(0.01);     // 单笔风险比例

   // 三重滤网参数

   Numeric TrendPeriod(50);        // 趋势确认EMA周期（周线）

   Numeric EntryFastLength(5);     // 入场快线周期（日线）

   Numeric EntrySlowLength(20);    // 入场慢线周期（日线）

   Numeric RSI_Period(14);         // RSI周期

   Numeric ATR_Period(14);         // 波动率周期

Vars

   // 多周期变量

   Series<Numeric> WeeklyEMA;      // 周线趋势

   Series<Numeric> DailyMA_Fast;   // 日线快线

   Series<Numeric> DailyMA_Slow;   // 日线慢线

   Series<Numeric> RSI;            // 震荡指标

   Series<Numeric> ATRValue;       // 波动率

   // 交易管理

   Numeric ContractSize;           // 合约乘数

   Numeric MaxLots;                // 最大仓位

   Numeric StopDistance;           // 动态止损

   Numeric TargetDistance;         // 动态止盈

   BoolSeries TrendConfirmed;      // 趋势确认标志

Begin

   //==== 多周期数据获取 ====//

   // 周线EMA趋势判断（通过日线数据模拟）

   If(Date != Date[1]) {

       WeeklyEMA = XAverage(C, TrendPeriod);

   }

   // 日线双均线（通过5分钟数据模拟）

   DailyMA_Fast = AverageFC(C, EntryFastLength*48);  // 5分钟->日线换算

   DailyMA_Slow = AverageFC(C, EntrySlowLength*48);

   //==== 指标计算 ====//

   RSI = RSI_FC(C, RSI_Period);

   ATRValue = AvgTrueRange(ATR_Period);

   //==== 动态仓位计算 ====//

   ContractSize = ContractUnit(ContractID);

   StopDistance = 1.5 * ATRValue;  // 1.5倍ATR止损

   TargetDistance = 3 * ATRValue;  // 3倍ATR止盈

   MaxLots = IntPart((Capital * RiskPerTrade) / (StopDistance * ContractSize));

   MaxLots = Max(MaxLots, 1);      // 至少1手

   //==== 三重滤网逻辑 ====//

   // 第一层滤网 - 趋势方向

   TrendConfirmed = (C > WeeklyEMA) && (DailyMA_Fast > DailyMA_Slow);

   //==== 交易信号生成 ====//

   If(TrendConfirmed) {  // 多头趋势

       // 第二层滤网 - RSI过滤

       If(RSI < 70 && CrossOver(C, DailyMA_Fast)) {

           // 第三层滤网 - 价格突破

           If(C > Highest(H, 3)) {

               Buy(MaxLots, C);

               SetStopLoss(C - StopDistance);

               SetProfitTarget(C + TargetDistance);

           }

       }

   }

   Else {  // 空头趋势

       If(RSI > 30 && CrossUnder(C, DailyMA_Fast)) {

           If(C < Lowest(L, 3)) {

               SellShort(MaxLots, C);

               SetStopLoss(C + StopDistance);

               SetProfitTarget(C - TargetDistance);

           }

       }

   }

   //==== 风险管理 ====//

   // 日内强制平仓

   If(Time >= 0.1455) {

       Sell(0, C);

       BuyToCover(0, C);

   }

   // 单日最大亏损控制

   If(NumericProfitLoss < -Capital*0.03) {

       Sell(0, C);

       BuyToCover(0, C);

   }

End

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// 配套函数库

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// 合约乘数查询函数

Function Numeric ContractUnit(String ContractID)

Begin

   Switch(ContractID)

   Case "rb": Return 10;   // 螺纹钢

   Case "TA": Return 5;    // PTA

   Case "m":  Return 10;   // 豆粕

   Default:   Return 1;

   EndSwitch

End

// 多品种参数适配

Function SetParameters(String ContractID)

Begin

   Switch(ContractID)

   Case "rb":  // 螺纹钢

       EntryFastLength = 5;

       EntrySlowLength = 25;

       RSI_Period = 14;

       Break;

   Case "TA":  // PTA

       EntryFastLength = 8;

       EntrySlowLength = 40;

       RSI_Period = 10;

       Break;

   Case "m":   // 豆粕

       EntryFastLength = 6;

       EntrySlowLength = 30;

       RSI_Period = 12;

       Break;

   EndSwitch

End