看了学习视频中一些对信号闪烁问题的讲解，有一些疑惑。比如在onbar下，如果在实时bar中不使用固定值就会频繁闪烁，但如果使用固定值就必然会导致在bar结束后才能开仓或者平仓，那实时tick数据是不是就失去了意义。如果只能在bar走完后开仓才是主流行为，那盘中快速突破时，那些快速跟风进场的量化交易又是怎么实现的呢？
为什么会得出“但如果使用固定值就必然会导致在bar结束后才能开仓或者平仓”这个结论？这个结论就是错的
我使用固定值，一样能在bar还没结束的时候实时出信号的。
你的问题其实就是代码案例看得太少，却想得太多
很简单，你把零基础课程里的四周策略好好看看。这就是个盘中突破进场的策略。
上个帖子给了你方案
那两个帖子需要好好看看
针对性去理解TBQ各种机制
你的问题在编码上属于非常高阶的内容
bar内交易主要是计算出触发值
用H/L对比是否达到过
然后用计算值发单
可以订阅tick周期 在tick周期上做
也可以用A函数，但是A函数不属于图表交易系统，不能回测
暂时就能想到这些 等学长老师补充