// 策略名称：多周期趋势动量策略

// 适用周期：5分钟/15分钟/30分钟/60分钟

// 交易品种：螺纹钢(RB)、铁矿石(I)、PTA(TA)、甲醇(MA)、豆粕(M)等<10个品种

// 参数设置

input:

   FastLength(20),        // 快速均线周期

   SlowLength(50),       // 慢速均线周期

   ATRLength(14),        // ATR周期

   StopLossRatio(1.5),   // 止损倍数

   TakeProfitRatio(3),   // 止盈倍数

   TradeStartTime(0900), // 交易开始时间

   TradeEndTime(1430);   // 交易结束时间

// 变量声明

vars:

   maFast(0),            // 快速均线

   maSlow(0),            // 慢速均线

   atrValue(0),          // ATR值

   trendDir(0),          // 趋势方向

   entryPrice(0),        // 入场价格

   stopLossPrice(0),     // 止损价格

   takeProfitPrice(0);   // 止盈价格

// 计算指标

maFast = AverageFC(Close,FastLength);

maSlow = AverageFC(Close,SlowLength);

atrValue = AvgTrueRange(ATRLength);

trendDir = maFast > maSlow ? 1 : maFast < maSlow ? -1 : trendDir[1];

// 交易条件

condition1 = Time >= TradeStartTime and Time <= TradeEndTime; // 交易时段

condition2 = VolatilityRatio(Close,20) > 0.3;                 // 波动率过滤

condition3 = MomentumRanking(Close,5) > 70;                   // 动量排名

// 多周期共振判断

value1 = CallIndicator("MACD_15m",MACDLine); // 调用15分钟MACD

value2 = CallIndicator("MA_60m",MAValue);    // 调用60分钟均线

// 交易逻辑

if condition1 and condition2 and condition3 then begin

   // 多头信号

   if trendDir > 0 and Close > maFast and

      value1 > 0 and value2 > Ref(value2,-1) then begin

       Buy(1,Open);

       entryPrice = Open;

       stopLossPrice = entryPrice - StopLossRatio*atrValue;

       takeProfitPrice = entryPrice + TakeProfitRatio*atrValue;

   end

   // 空头信号

   if trendDir < 0 and Close < maFast and

      value1 < 0 and value2 < Ref(value2,-1) then begin

       SellShort(1,Open);

       entryPrice = Open;

       stopLossPrice = entryPrice + StopLossRatio*atrValue;

       takeProfitPrice = entryPrice - TakeProfitRatio*atrValue;

   end

end

// 止损止盈

SetStopLoss(stopLossPrice);

SetProfitTarget(takeProfitPrice);

// 平仓规则

if Time >= TradeEndTime - 5 then begin

   Sell(0,Close);

   BuyToCover(0,Close);

end