背景:涉及商品之间的价差计算,就经常出现。
复现条件:选两个价差大一点的合约(确保他们的价差绝不可能是0)即可,我这里选的fu2510与fu2507,他们的价差绝对值在140左右。
现象如下图所示:
这里用的是官方的spreadK公式(SW参数选0,表示绝对价差),自己写公式计算也会出现这个bug,然后导致乱给交易信号😨……
蛮奇怪的,复现不出来
那这就尴尬了,不会只有我才出现这个bug吧?
我感觉你的2510合约数据是不是做了什么特殊设置
没看到有0
我是1.4.3.3标准版tbquant。加载spreaK,确实在-136左右与0之间反复跳动。