股指期货主力合约切换

这个问题最近回答得非常多了其实根本原因就是，现在04合约和06合约相比并没有太弱势今天的成交量和持仓量对比一下，04合约和06合约差不多正好46开，远达不到我们一般定义的主力合约最少28开的比例这种46开比例会带来一个问题，虽然04接近交割，但是04合约有没有可能重新又变成主力合约？我知道很多人都想说这怎么可能，但是事实是，这事儿真发生过。具体时间我记不清了，大概就这两年，根据持仓量交易量最大，并保持一段时间的规则，换月到远月，结果过了几天，近月合约又变成持仓量交易最大了。由于近月还有不少时间才交割，不得不又把主力合约调回近月，所以就出现了离谱的事情。所以现在股指期货主力合约的切换，已经骑虎难下了。如果按简单规则选最大量，如果合约回退，用户频繁换月的损失，谁来承担？如果按比例原则，不达到比例不换月，和市场其他软件的区别，又要怎么去解释呢？难啊另外，虽然中金所网站给出了主力建议，但是他们是会回退的。如果用户因为回退主力合约导致的换月损失，全部由交易所承担，我觉得也没问题。关键就是，交易所给的也是参考信息，它不可能承担换月损失的。

回复：👌get了

回复：最近半年行情震荡没赚到钱搞得焦虑导致记忆力不太好之前你好像说过这个事🤣

回复：对了再问一下以前报过的BUG就是周五夜盘后应该是跨夜盘/日盘数据交叉的因素周六周日净值统计失真之前测试都是SetDataRange截至到周五15：30来规避报研发想办法解决一下撒

回复：https://bbs.tbquant.net/thread/forum13148 8个月前报的bug对我影响倒是不大了修正后其他人就不用踩坑了

回复：有点没印象了，应该是报给研发放在任务列表里了

不准用back结构有利这个理由👊

主要是月差还挺大的