股指期货主力合约切换
再次反馈一下
股指期货主力合约切换机制
能否按照成交量、持仓量，和其他软件一样的逻辑去设定主力合约？
或者说
TBQ如此设置的逻辑？
这个问题最近回答得非常多了
其实根本原因就是，现在04合约和06合约相比并没有太弱势
今天的成交量和持仓量对比一下，04合约和06合约差不多正好46开，远达不到我们一般定义的主力合约最少28开的比例
这种46开比例会带来一个问题，虽然04接近交割，但是04合约有没有可能重新又变成主力合约？
我知道很多人都想说这怎么可能，但是事实是，这事儿真发生过。
具体时间我记不清了，大概就这两年，根据持仓量交易量最大，并保持一段时间的规则，换月到远月，结果过了几天，近月合约又变成持仓量交易最大了。由于近月还有不少时间才交割，不得不又把主力合约调回近月，所以就出现了离谱的事情。
所以现在股指期货主力合约的切换，已经骑虎难下了。如果按简单规则选最大量，如果合约回退，用户频繁换月的损失，谁来承担？
如果按比例原则，不达到比例不换月，和市场其他软件的区别，又要怎么去解释呢？
难啊
另外，虽然中金所网站给出了主力建议，但是他们是会回退的。
如果用户因为回退主力合约导致的换月损失，全部由交易所承担，我觉得也没问题。
关键就是，交易所给的也是参考信息，它不可能承担换月损失的。
👌
get了
最近半年行情震荡没赚到钱
搞得焦虑导致记忆力不太好
之前你好像说过这个事🤣
对了
再问一下以前报过的BUG
就是周五夜盘后
应该是跨夜盘/日盘数据交叉的因素
周六周日净值统计失真
之前测试都是SetDataRange截至到周五15：30来规避
报研发想办法解决一下撒
有点没印象了，应该是报给研发放在任务列表里了
不准用back结构有利这个理由👊
主要是
月差还挺大的