老师好，
tick周期的一个简单均线策略，a函数，自动交易
遇到的问题：
每次点启动自动交易后的第一个tick就会交易，并不是按照信号开平仓。
我个人推测是启动前tick数量不够，导致无法计算或者计算错误
请问：
是否有函数可以先缓存500个tick后再开始交易？
如果不是tick数量的问题，还会有什么问题导致第一个tick开仓，并且不是正确信号？
谢谢
我的开仓策略是均线上开多，均线下开空。除了第一个tick感觉是随机开的，后续开平仓完全是按信号来的，所以我就搞不清楚到底是我策略的问题，还是tick缓存不够导致第一个tick计算不对的问题。
您要存储500个Tick，也可以啊，用全局变量或数组就可以做到。
您好，既然是A函数策略，那发单肯定是策略驱动的，检查下策略吧。