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// 简称: JailBreakSys_L

// 名称: 基于价格区间突破的交易系统

// 类别: 公式应用

// 类型: 内建应用

// 输出:

// 策略说明: 基于通道突破的判断

// 系统要素:

// 1. 计算50根k线最高价的区间

// 2. 计算30根k线最低价的区间

//

// 入场条件:

// 1.价格高于50根K线最高价的区间入场

// 出场条件:

// 1. 当前价格低于30根K线最低价的区间出场

// 2. 当前价格低于入场价一定ATR波动率幅度出场

//

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Params

Numeric Length1(50); //长周期区间参数

Numeric Length2(30); //短周期区间参数

Numeric IPS(4); //保护止损波动率参数

Numeric AtrVal(10); //波动率参数

Vars

Series<Numeric> ProtectStopL;

Series<Numeric> ATR;

Series<Numeric> Upperband;

Series<Numeric> Lowerband;

Series<Numeric> Exitlong;

Series<Numeric> Exitshort;

Numeric L2;

Numeric L1;

Numeric Minpoint;

Events

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

Minpoint = Minmove*PriceScale;

ATR = AvgTrueRange(AtrVal); //定义ATR

L1 = Max(Length1,Length2); //出场周期选择较大的区间参数

L2 = Min(Length1,Length2); //出场周期选择较小的区间参数

Upperband = Highest(High, L1); //长周期最高价区间

Lowerband = lowest(Low,L1); //长周期最低价区间

Exitlong = Lowest(Low,L2); //短周期最低价区间

Exitshort = Highest(high,L2); //短周期最高价区间

//系统入场

If(Marketposition == 0 And High >= Upperband[1] + Minpoint And Vol > 0) //价格大于长周期最高价区间入场做多

{

Buy(0, Max(Open, Upperband[1] + Minpoint));

ProtectStopL = Entryprice - IPS*ATR[1];

}

//系统出场

If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >0 And Vol > 0)

{

If( Low <= ProtectStopL[1] And ProtectStopL[1] >= Exitlong[1]) //价格低于入场价以下一定ATR幅度止损

{

Sell (0,Min(Open,ProtectStopL[1]));

}

Else if (Low <= Exitlong[1] - Minpoint) //价格低于短周期最低价区间出场

{

Sell(0, Min( Open, Exitlong[1] - Minpoint));

}

}

}

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// 编译版本 GS2014.10.25

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老师，请帮我把这个公式添加参数：固定手数和固定市值