交易所的套利合约下单时是一多一空，交易的实际上是价差。

tbquant3中也有指数发布功能，自己可以合成一多一空两个合约的价差，并对这个价差进行交易。

那么，关于如何这这些价差进行限价交易，有些问题需要向大神们请教一下。（貌似tbquant3的指数发布功能需要先手动设置好，不能随着行情或者因子的变化通过公式自动合成指数？）

问题如下：

1、对tbquant3中“指数发布”功能自己合成的价差进行限价交易时，可否说一下怎样实现对价差进行限价的？比如不管螺纹钢的两个合约之间现在价差是多少，用户发一个限价买单、准备以50的价格“买入”这个价差。用什么算法能做到正好是50或者更优的价格“买到”价差呢？尤其是两个合约一般来说流动性还不一样，其中可能一个合约活跃很多，一个不活跃，怎么避免单腿成交的情况？

（此问题最重要，因为我打算在自己的套利策略中加入对价差进行“限价”的逻辑，但不知道实现方法，如果官方有相应demo就好了，不然关于此问题，我想了很久，好像还挺难的……）

2、tbquant3中的指数发现功能，可能在公式中通过代码自动完成么？比如用户根据实时的因子值自动生成相应“指数”，并对公式生成的“指数”进行限价交易。如果问题2可以，刚问题1就没那么重要了，相当于把限价的逻辑交给了TB后台。