在70个期货品种中,先对多品种排序,交易昨日持仓金额最大的40个品种。
采用一个策略单元,数据源叠加方式,用系统自带的海龟,代码统一放在Onbar里,请问:tb处理性能是否满足要求?
先对多品种排序,然后对排序的部分品种进行策略交易,有没有通用的框架推荐?
有链接,和参考资料吗? 性能有问题吗,有些说多图层,会卡,不是道具体怎样?
这个目前没有参考资料。不是会卡,主要是各个品种在盘中驱动的时刻不一致,有可能导致计算错误或者信号闪烁
有是有,但是写这样的模型非常麻烦,也没有什么所谓的通用框架