在70个期货品种中，先对多品种排序，交易昨日持仓金额最大的40个品种。
采用一个策略单元，数据源叠加方式，用系统自带的海龟，代码统一放在Onbar里，请问：tb处理性能是否满足要求？
先对多品种排序，然后对排序的部分品种进行策略交易，有没有通用的框架推荐？
有链接，和参考资料吗？ 性能有问题吗，有些说多图层，会卡，不是道具体怎样？
这个目前没有参考资料。不是会卡，主要是各个品种在盘中驱动的时刻不一致，有可能导致计算错误或者信号闪烁
有是有，但是写这样的模型非常麻烦，也没有什么所谓的通用框架