能帮我编辑一个代码么:在集合竞价阶段以开盘价平掉昨天持有的股指期货多仓与空仓
Params
Numeric Offset(5); // 滑点基数(按最小变动单位)
Vars
Numeric buyPosition(0); // 多头持仓量
Numeric sellPosition(0); // 空头持仓量
Numeric currentTime(0); // 当前时间(HHMM格式)
Numeric tickSize(0); // 实际滑点金额
Numeric openPrice(0); // 开盘价
Bool condition1(False); // 触发条件
Events
// 初始化参数
OnInit()
{
tickSize = MinMove * PriceScale; // 计算实际滑点金额
SetGlobalVar(0,0); // 初始化全局变量
}
// 每根K线结束触发
OnBar()
{
// 时间转换:将0.HHMMSS转为HHMM整数(如9:30:00→930)
currentTime = IntPart(Time * 10000);
// 严格限定执行条件(9点30分)
If(currentTime == 930 And GetGlobalVar(0) == 0)
{
// 获取当前持仓量(含今昨仓)
buyPosition = A_BuyPosition(); // 获取多头持仓量
sellPosition = A_SellPosition(); // 获取空头持仓量
// 获取开盘价
openPrice = Open;
// ========== 调试信息输出 ========== //
Commentary(
"时间:" + Text(currentTime) +
"\n多单持仓:" + Text(buyPosition) +
"\n空单持仓:" + Text(sellPosition) +
"\n开盘价:" + Text(openPrice)
);
// ========== 平仓逻辑 ========== //
// 平多单(限价单方式,以开盘价为基础)
If(buyPosition > 0)
{
// 限价平仓:以开盘价减去滑点作为平仓价
Numeric limitPrice = openPrice - Offset * tickSize;
A_SendOrder(Enum_Sell, Enum_Entry, limitPrice, buyPosition);
Commentary("已发送限价平多单:" + Text(buyPosition) + "手,价格:" + Text(limitPrice));
}
// 平空单(限价单方式,以开盘价为基础)
If(sellPosition > 0)
{
// 限价平仓:以开盘价加上滑点作为平仓价
Numeric limitPrice = openPrice + Offset * tickSize;
A_SendOrder(Enum_Buy, Enum_Exit, limitPrice, sellPosition);
Commentary("已发送限价平空单:" + Text(sellPosition) + "手,价格:" + Text(limitPrice));
}
// 记录交易状态
SetGlobalVar(0, 1); // 标记已发单
}
}但不发单,请大神修改
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