大神们,请教几个问题哈,
背景:sbuscribeBar订阅了tick。
1、我试了GetTick函数,可以在onbar中获得tick数据,但好像只有买1与卖1,买2—卖5都是0,请问这是否正常?
2、有什么办法得到tick数据的五档行情?任何办法都行,只要是程序化(不要手动)全自动的场景下能用即可。
3、看官方文档,GetTick这个函数非常特别,可能在调用时获得最新的tick数据。结合起实盘行情正在形成的BAR则每接收到一个新的TICK都会运行一次onbar,那完全可以把gettick函数放在onbar中来实时监控tick盘口情况,对吧?(不关心历史回测,只考虑实盘)
1正常。程序化接口本来就是不提供五档行情,原因的话自己猜猜都能猜到
2 得不到,交易所不给
3 可以
好的,谢谢。
我才发现,做手动交易的人可以很方便看到免费五档行情,咱们做量化的反而没办法。所以还以为是TBquant或者我的函数用错了😅
那再问一个细节问题。tbquant3中通过gettick获取的买1卖1,是以下两种方式中的哪种?
A、直接把买2到卖5丢弃,只返回买1与卖1(这种方法的买1与卖1和交易所的买1卖1基本是一致的)
B、把交易所买1到买1甚至到买10的数据全部累加到买1中,交易所卖1到卖10的数据累加到卖1中。(这种情况下tbquant3中的买1卖1就会和交易所的买1卖1相差极大)
交易所不发一档以外的行情给量化接口