就是比如,对于基础为1min的bar加载后,现在是9:43,我怎么可以回溯到1日乃至14交易日前的9:43的bar信息。因为,期间可能存在无夜盘的不规则情况,所以不能直接间隔相同的日内分钟bar数那样回溯。还有考虑有时候,交易所数据断掉的bug情况下,保证,每一时刻都能回溯对应时刻前n天的bar信息值。请问各位老师,这个问题,如何写比较稳定且高效呢?
挺难的,没有直接的方法。
要么就是定义一个二维数组,把序列数据按日分行全部写进去,然后在数组里查找。其他没办法