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// 简称: DualMA_Pro

// 名称: 增强型双均线交易系统

// 类别: 策略应用

// 类型: 内建应用

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Params

   Numeric FastLength(5);        // 短期EMA周期

   Numeric SlowLength(20);       // 长期EMA周期  

   Numeric ATRPeriod(14);        // ATR周期

   Numeric RiskPerTrade(0.005);  // 单笔交易风险比例 (0.5%)

   Numeric MaxLeverage(2);       // 最大杠杆倍数

   Bool UseVolatilityFilter(True); // 启用波动率过滤器

Vars

   Series<Numeric> EMA_Fast;     // 快速EMA

   Series<Numeric> EMA_Slow;     // 慢速EMA

   Series<Numeric> ATR;          // 真实波动幅度

   Series<Numeric> PositionSize; // 动态仓位

   Numeric EntryPrice;           // 入场价格

   Numeric DailyMaxLoss(0.015);  // 单日最大损失(1.5%)

   Numeric DailyLoss;            // 当日累计亏损

   Bool TradingEnabled(True);    // 交易开关

Events

   OnReady()

   {

       SetBackBarMaxCount(Max(FastLength, SlowLength) + ATRPeriod);

       return 0;

   }

   OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

   {

       // 重置每日风险指标

       If(Date != Date[1])

       {

           DailyLoss = 0;

           TradingEnabled = True;

       }

       // 计算指标

       EMA_Fast = XAverage(Close, FastLength);

       EMA_Slow = XAverage(Close, SlowLength);

       ATR = AvgTrueRange(ATRPeriod);

       // 波动率过滤条件

       Numeric VolatilityRatio = ATR/Close;

       If(UseVolatilityFilter && VolatilityRatio > 0.05)

       {

           Commentary("波动率过高，暂停交易");

           Return;

       }

       // 动态仓位计算 (凯利公式改良版)

       Numeric RiskCapital = Portfolio_CurrentCapital() * RiskPerTrade;

       PositionSize = RiskCapital / (ATR[1] * ContractUnit() * BigPointValue());

       PositionSize = Min(PositionSize, MaxLeverage * Portfolio_CurrentCapital()/Close);

       // 信号生成

       If(TradingEnabled)

       {

           // 多头入场

           If(EMA_Fast.CrossOver(EMA_Slow))

           {

               EntryPrice = Open;

               Buy(PositionSize, EntryPrice);

           }

           // 空头入场

           Else If(EMA_Fast.CrossUnder(EMA_Slow))

           {

               EntryPrice = Open;

               SellShort(PositionSize, EntryPrice);

           }

       }

       // 多头仓位管理

       If(MarketPosition == 1)

       {

           // 动态追踪止损

           Numeric TrailingStop = Highest(High, 3) - 1.5*ATR[1];

           Numeric HardStop = EntryPrice * (1 - 2*RiskPerTrade);

           Numeric StopLevel = Max(TrailingStop, HardStop);

           // 分阶段止盈

           If(High >= EntryPrice * 1.03)

           {

               Sell(Floor(PositionSize*0.5), Open); // 盈利3%平半仓

           }

           If(Low <= StopLevel)

           {

               Sell(0, Min(Open, StopLevel)); // 全平

           }

       }

       // 空头仓位管理

       If(MarketPosition == -1)

       {

           // 动态追踪止损

           Numeric TrailingStop = Lowest(Low, 3) + 1.5*ATR[1];

           Numeric HardStop = EntryPrice * (1 + 2*RiskPerTrade);

           Numeric StopLevel = Min(TrailingStop, HardStop);

           // 分阶段止盈

           If(Low <= EntryPrice * 0.97)

           {

               BuyToCover(Floor(PositionSize*0.5), Open); // 盈利3%平半仓

           }

           If(High >= StopLevel)

           {

               BuyToCover(0, Max(Open, StopLevel)); // 全平

           }

       }

       // 账户级风控

       Numeric CurrentLoss = Portfolio_CurrentDayProfit();

       If(CurrentLoss < -DailyMaxLoss*Portfolio_CurrentCapital())

       {

           Commentary("触发单日最大亏损，停止交易");

           Sell(0, Open);

           BuyToCover(0, Open);

           TradingEnabled = False;

       }

       return 0;

   }

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// 编译版本    GS2023.08

// 版权声明    改进版本保留所有权利

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代码编译出现以下错误：

级别,描述,行号,错误号,策略类型,名称,作者

警告,FOR,WHILE,IF,ELSE中包含序列函数，可能存在潜在的逻辑错误。请确认代码无误,80,2002,用户函数,DualMA_atr,sparc8

警告,FOR,WHILE,IF,ELSE中包含序列函数，可能存在潜在的逻辑错误。请确认代码无误,99,2002,用户函数,DualMA_atr,sparc8

错误,缺少RETURN语句,51,1012,用户函数,DualMA_atr,sparc8

请各位大侠帮忙排除，谢谢！