我写了PositionProfit <= -0.03后平仓,结果回测数据就完全不对了,求解答应该要怎么写呢,谢谢
PositionProfit返回的是持仓盈亏,单位是按照市值计算的。你写个PositionProfit <= -0.03意思就是如果持仓盈亏小于负三分钱。这个意思基本就是只要亏3分钱马上就平仓。
你如果是要按百分比计算,首先要明确分子和分母,分子如果是盈亏,那分母是持仓市值还是持仓权益?
不管是持仓市值,还是持仓权益,按你低于5%止损这个说法,我的理解是持仓收益如果降到盈利5%一下就平仓。这个应该不叫止损,叫止盈。
这个过程就比较麻烦,不能直接写判断持仓收益小于1+5%,因为一开始的持仓收益是1,必须先确认超过了1+5%才能启动这个条件判断。
所以建议先用一个序列变量来记录持仓收益百分比,然后再用一个控制变量来判断是否超过了105%。