补充一个问题:在ema优化中,参数优化部分,一个是快线5~20,慢线20~40,优化结果是净值6.25,最右参数8,40;但用另外一个6,21去优化,净值是653,但6~20是在快线5~20,慢线20~40中的一组参数呀,这是怎么回事?
策略代码 具体标的周期 手续费等等 描述一下,然后我这边复现看看是什么问题
代码:000852,中证1000指数。
EMA金叉做多死叉做空,每次策略开仓占比80%,初始自己50w,周期15分钟,时间是2022年7月22日~今。
优化参数:快线5~20,慢线20~60,优化结果最高净值是6.25。但用其中一个参数6,21跑完结果是净值653。
还有两个问题:
在优化中证1000(000852)时有两个问题不解:
1、我设置初始资金是50万,每次开仓80%,那首次开仓应该是2手,但优化结果是首次开仓400手,这是为什么?但优化中证1000连续的时候就是首次开仓2手。
2、优化中证1000时,手续费设置开平万0.23,平今万2.3,净值6.25,但设置成近似的一手30元平今300元优化结果完全不同,净值都是负的,这是为什么?
代码太长发不出来,我节选关键段:
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
ma1 = XAverage(Close, fastlength);
ma2 = XAverage(Close, slowlength);
lots=IntPart(Portfolio_CurrentEquity*0.8/(Open*contractunit*bigpointvalue*MarginRatio)); //设置开仓比例
if(MarketPosition<>1 and ma1[1] > ma2[1])
{
buy(lots, open);
}
if(MarketPosition<> -1 and ma1[1] < ma2[1])
{
SellShort(lots, open);
}
}
建议你直接看置顶投稿贴投稿,在里面把所有的配置和代码都发详细
说明本金设置有问题?
建议发一下具体细节方便复现
有老师回复一下吗?