微周期全局变量微周期下，以3分钟，7分钟，微周期1分钟为例子。7分钟周期均线金叉死叉为全局变量，问：在微周期下读取7分钟周期当根k线的金叉，死叉状态是否为 ;实时计算的微周期的 7个状态？引用日线数据时，信号漂移。引用日线数据时，信号漂移。回测和实时的是两回事，怎么解决。TBQuant编译问题为什么TBQuant有附图的情况下，编译比较慢会卡一会，没附图编译比较快撤开仓单，报“撤单失败”该怎么处理逻辑我在onorder中if((ord.status == Enum_Filled || ord.status == Enum_FillPart) && ord.combOffset == Enum_Entry)这个条件时，会撤单；1.用A_DeleteOrderEx(first_sell);直接撤，就会有“撤单失败：未到同一委托时间间隔”的这种报错；2.用下面这段去重的代请问T型报价能否优化我打开T型报价，总是说订阅超过200个，实际上我只需要看一个品种的T型报价，按理来说是不会超过200的，一个品种合约的所有期权。为什么跨周期代码一个平仓信号都没有啊我想实现60分钟图层金叉状态时，一分钟图层前根k线金叉就以前根k线 收盘价平仓，按理说这个很好实现啊，但是为什么一个平仓信号都没有啊 Params Numeric MACDFAST(12); //MACD快速EMA周期 Numeric MACDSLOW(26); //MACD慢速EMA跨周期策略代码的示例哪里有吗跨周期的策略代码示例哪里可以看吗？要怎么实现啊期权T型报价，为啥总是缺，有的都没有数据我只需在T型报价中打开一个K线，都说订阅失败期权T型报价，为啥总是缺，有的都没有数据期权T型报价，为啥总是缺，有的都没有数据疑似涨停价错误今天运行策略，标的eg2610，用语句： data[f*i+1].myuplimit=data[f*i+1].RoundDown(mysettleprice[0][0]*(1+0.01*data[f*i+1].mypricelimit[0][0])/myjump,0)*data[f*i+1].myjump; data[f*i+1].mydnlimit=data[f*i+1].RoundUp(mysettleprice[0][0]*(1-0.01*data[f*i+1].mypricelimit[0][0])/myjTB策略收费代编服务试运行【新手福利】1分钟上手量化交易！零基础量化从实操入手，终结散户困境！（内附新手指南）期货公司关于程序化新规的测试指引New! 关于近期交易所频繁调整最小开仓手数导致模型开仓失败问题的处理实盘账号绑定与解绑、TB商城发票、监控器自动同步申请操作汇总TB试运行推出策略收费代编服务2024-12-05今日腾讯课堂直播预告2024-11-14TB模拟账户系统升级通知2024-02-24关于部分旧版本将终止提供服务的通知2023-09-22关于不支持商密版本即将停止服务的通知2023-06-05关于旗舰版V5正式停止提供服务的通知2023-01-03关于暂不支持金仕达客户交易广期所品种的通知2022-12-21关于旗舰版V5即将下线的提示公告2022-12-08关于极速版和旗舰版V5正式下线的公告2022-08-15关于旗舰版V5预计将于明年下线的公告2021-11-03下一页