序列变量取值问题刚开始学习咱们系统的量化策略编写在读咱们系统自带的第一个交易策略 VolumeWeightedMomentumSys_S 时，发现一个问题SEPrice 变量无论在哪根K线上的SEPrice[1]和SEPrice值都是相同的。如上图：AATR 和 SEPrice 两个都是序列变量，在K线上输循环和判断语句中不能使用序列变量的问题我需要在循环中使用highest等序列函数，但是这样做会报错。我的循环次数是300，如果事先定义变量的话，需要提前手工定义300次，实际不可行，请问有其他解决办法吗。投稿——外包线交易策略Params
Numeric NPoints(5); // 止损点数偏移
Numeric Lots(1); // 交易手数
Numeric TrendPeriod(50); // 趋势过滤周期
Numeric ATRPeriod(14); // ATR周期
Numeric StopLossATR(1.5); // 止损ATR倍数
Numeric TakeProfitATR(2.0); // 止盈ATR倍数
Numeric 形态判断//------------------------------------------------------------------------
// 简称: function1
// 名称:
// 类别: 用户函数
// 类型: 用户函数
// 输出: 数值型
//------------------------------------------------------------------------
Params
integer length(20);
Vars
使用了checksig函数后回测和实时K线数量大幅减少问题量化策略为什么使用了checksig函数后，回测的K线数量就缩短到只有1天？显示的实时行情K线数量也只有1天？CHECKSIG(bk,'A',0,'C',0,0);CHECKSIG(sp,'A',0,'C',0,0);CHECKSIG(sk,'A',0,'C',0,0);CHECKSIG(bp,'A',0,'C',0,0);请问 Python 怎么多实例策略，比如双均线跑多个合约我试着改了一下官方的代码，好像不太行。if __name__ == '__main__':
ret = tbpy.init('tbquant3')
if ret is False:
print('init fail.')
sys.exit()
for symbol in ['ag2602.SHFE', 'au2602.SHFE']:
# main_inst = tbpy.get_instrument(symbol=(get_symbol()))
main_i关于取实际交易日期的咨询各位大神，商品期货有夜盘，它的实际交易日期是第二天，但是我用date函数取到的还是当天的日期，我用 if( Date>LastEntryDate)则会个方法判断就不对了，请问应该用什么函数取到实际交易日期呢？python的context.subscribe_bar的frequency参数超过了1m就不回调了我是直接拿的官方的例子，改了下合约和 context.subscribe_bar 的 frequency 参数。我尝试了 10s, 30s, 60s, 1m, 3m, 5m, 10m ...我发现只要超过 1分钟就无效了。时间函数问题黄金收盘时间凌晨2:30，如果设置晚上21:05至次日2:25交易，晚上需平掉，时间函数是否可写成：if{time>=0.2105000 and time<=0.0225000},若不正确，应怎么写？量化看盘权限问题拷贝“帮助说明”中，关于时间函数的案例，无法显示，提示尚未开通权限，该怎么解决？TB策略收费代编服务试运行【新手福利】1分钟上手量化交易！零基础量化从实操入手，终结散户困境！（内附新手指南）期货公司关于程序化新规的测试指引福利来了！周四在线直播策略模型开发！高手圈下载的策略，如何在智大领峰上导入？实盘账号绑定与解绑、TB商城发票、监控器自动同步申请操作汇总如何评估投资绩效下一页：https://bbs.tbquant.net?page=2§ion=all